PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYUP с MIDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYUP и MIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYUP и MIDE


2026 (YTD)20252024202320222021
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
-0.11%8.83%10.30%14.56%-13.30%4.07%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
2.61%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, HYUP показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у MIDE с доходностью 2.61%.


HYUP

1 день
0.32%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.74%
3 года*
9.66%
5 лет*
4.28%
10 лет*

MIDE

1 день
0.85%
1 месяц
-5.40%
С начала года
2.61%
6 месяцев
5.51%
1 год
19.04%
3 года*
11.96%
5 лет*
6.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Сравнение комиссий HYUP и MIDE

HYUP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

HYUP vs. MIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYUP
Ранг доходности на риск HYUP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP: 7474
Ранг коэф-та Мартина

MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUP c MIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYUPMIDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.90

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.39

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.35

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

5.59

+2.73

HYUP vs. MIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUP на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа MIDE равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUP и MIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYUPMIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.90

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.34

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.37

+0.14

Корреляция

Корреляция между HYUP и MIDE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUP и MIDE

Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности MIDE в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
7.39%7.44%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.77%6.98%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.46%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYUP и MIDE

Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, примерно равная максимальной просадке MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и MIDE.


Загрузка...

Показатели просадок


HYUPMIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.79%

-24.59%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-14.54%

+9.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-24.59%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-5.94%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-6.67%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.50%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUP и MIDE

Текущая волатильность для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) составляет 2.41%, в то время как у Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что HYUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYUPMIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

6.19%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

11.92%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

21.24%

-14.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

19.69%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

19.80%

-9.97%