PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYUP с MIDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYUP и MIDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYUP показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у MIDE с доходностью 14.80%.


HYUP

1 день
0.21%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.49%
1 год
7.51%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.43%
10 лет*

MIDE

1 день
0.30%
1 месяц
4.11%
С начала года
14.80%
6 месяцев
14.92%
1 год
28.99%
3 года*
16.92%
5 лет*
8.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYUP и MIDE


2026 (YTD)20252024202320222021
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
1.84%8.83%10.30%14.56%-13.30%4.07%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
14.80%9.81%11.21%15.20%-11.63%11.77%

Correlation

The correlation between HYUP and MIDE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.69

The correlation between HYUP and MIDE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF

Доходность на риск

HYUP vs. MIDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYUP
Ранг доходности на риск HYUP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP: 6060
Ранг коэф-та Мартина

MIDE
Ранг доходности на риск MIDE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUP c MIDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYUPMIDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.11

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.57

11.09

-0.52

HYUP vs. MIDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUP на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUP и MIDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYUPMIDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.47

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HYUP и MIDE

Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, примерно равная максимальной просадке MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и MIDE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYUPMIDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.79%

-24.59%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.05%

-9.36%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

-24.59%

+18.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-24.59%

+6.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-6.49%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.62%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUP и MIDE

Текущая волатильность для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) составляет 1.36%, в то время как у Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что HYUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYUPMIDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

4.40%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

11.41%

-8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

15.81%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

19.71%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.75%

19.67%

-9.92%

Сравнение комиссий HYUP и MIDE

HYUP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUP и MIDE

Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности MIDE в 1.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
7.32%7.44%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.77%6.98%
MIDE
Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF
1.31%1.52%1.45%1.36%1.33%0.93%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HYUP and MIDE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MIDE has higher volatility (4.40%) compared to HYUP (1.36%). In terms of maximum drawdown, HYUP dropped -24.79% vs MIDE's -24.59%.

On 5-year performance, MIDE leads with 8.38% vs 4.43% for HYUP. On fees, MIDE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, HYUP has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MIDE has performed better with a 8.38% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MIDE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for HYUP.

HYUP has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 1.31% for MIDE.

HYUP is categorized as High Yield Bonds, while MIDE is Mid Cap Blend Equities. HYUP tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index, while MIDE tracks S&P MidCap 400 ESG Index. Their fees differ too: 0.20% for HYUP and 0.15% for MIDE.

MIDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYUP и MIDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор