Сравнение HYUP с MIDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE).
HYUP и MIDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. MIDE - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 ESG Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYUP и MIDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYUP и MIDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | -0.11% | 8.83% | 10.30% | 14.56% | -13.30% | 4.07% |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 2.61% | 9.81% | 11.21% | 15.20% | -11.63% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HYUP показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у MIDE с доходностью 2.61%.
HYUP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- 9.66%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- —
MIDE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 5.51%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- 11.96%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYUP и MIDE
HYUP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MIDE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HYUP vs. MIDE — Ранг доходности на риск
HYUP
MIDE
Сравнение HYUP c MIDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYUP | MIDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.39 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.35 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 5.59 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYUP | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.90 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.34 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HYUP и MIDE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYUP и MIDE
Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности MIDE в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 7.39% | 7.44% | 7.78% | 7.48% | 7.15% | 6.19% | 6.89% | 6.77% | 6.98% |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF | 1.46% | 1.52% | 1.45% | 1.36% | 1.33% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYUP и MIDE
Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, примерно равная максимальной просадке MIDE в -24.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и MIDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYUP | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.79% | -24.59% | -0.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.65% | -14.54% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -24.59% | +6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -5.94% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -6.67% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.50% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYUP и MIDE
Текущая волатильность для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) составляет 2.41%, в то время как у Xtrackers S&P MidCap 400 ESG ETF (MIDE) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что HYUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYUP | MIDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 6.19% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 11.92% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 21.24% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 19.69% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.83% | 19.80% | -9.97% |