PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYUP с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYUP с EMCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).

HYUP и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYUP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive USD High Yield Corporates Total Market High Beta Index. Фонд был запущен 11 янв. 2018 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYUP и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYUP и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		-0.11%8.83%10.30%14.56%-13.30%5.13%5.73%16.54%-3.08%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.96%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Доходность по периодам

С начала года, HYUP показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 1.96%.

HYUP

1 день
0.32%
1 месяц
-0.92%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.87%
1 год
7.74%
3 года*
9.66%
5 лет*
4.28%
10 лет*
—

EMCR

1 день
0.85%
1 месяц
-7.60%
С начала года
1.96%
6 месяцев
4.10%
1 год
30.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
5.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с HYUP:
HYUP с HYGVHYUP с HYLSHYUP с SHYHYUP с EIFAXHYUP с HYGHHYUP с BSJTHYUP с VOO
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с FLLAEMCR с POWLEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Сравнение комиссий HYUP и EMCR

HYUP берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Доходность на риск

HYUP vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYUP
Ранг доходности на риск HYUP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUP: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYUP c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYUPEMCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.06

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

2.26

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.32

8.67

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYUP vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYUP на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMCR равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYUP и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYUPEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.32

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.48

+0.02

Корреляция

Корреляция между HYUP и EMCR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYUP и EMCR

Дивидендная доходность HYUP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности EMCR в 2.38%

TTM20252024202320222021202020192018
HYUP
Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF		7.39%7.44%7.78%7.48%7.15%6.19%6.89%6.77%6.98%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		2.38%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%

Просадки

Сравнение просадок HYUP и EMCR

Максимальная просадка HYUP за все время составила -24.79%, что меньше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYUP и EMCR.

Загрузка...

Показатели просадок

HYUPEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.79%

-34.28%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-13.84%

+9.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-34.28%

+16.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-10.23%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-9.49%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.61%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HYUP и EMCR

Текущая волатильность для Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF (HYUP) составляет 2.41%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что HYUP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYUPEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

9.47%

-7.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.25%

14.87%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.39%

20.89%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.25%

18.81%

-10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.83%

19.68%

-9.85%