PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYTR с IBHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYTR с IBHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYTR (CP High Yield Trend ETF) and IBHG (iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF) are both High Yield Bonds funds - HYTR tracks the CP High Yield Trend Index while IBHG tracks the Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYTR returned 6.52%/yr vs 7.53%/yr for IBHG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYTR charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for IBHG.

Доходность

Сравнение доходности HYTR и IBHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CP High Yield Trend ETF (HYTR) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYTR показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у IBHG с доходностью 1.10%.

HYTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.23%
3 года*
6.52%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

IBHG

1 день
0.14%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.71%
3 года*
7.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYTR и IBHG

2026 (YTD)20252024202320222021
HYTR
CP High Yield Trend ETF		0.35%5.95%7.25%8.31%-11.29%0.15%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		1.10%6.90%7.42%11.27%-8.88%1.07%

Correlation

The correlation between HYTR and IBHG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г.

0.71

The correlation between HYTR and IBHG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CP High Yield Trend ETF

iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF

Часто сравнивают с HYTR:
HYTR с SGOVHYTR с KYNHYTR с SPHYHYTR с BSTHYTR с SPYDHYTR с USHYHYTR с VOO
Часто сравнивают с IBHG:
IBHG с IBHFIBHG с BSJRIBHG с IBHIIBHG с HYGWIBHG с IBHEIBHG с LQDWIBHG с FALN

Доходность на риск

HYTR vs. IBHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYTR
Ранг доходности на риск HYTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IBHG
Ранг доходности на риск IBHG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTR c IBHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYTRIBHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.24

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.49

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

6.51

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

23.87

-16.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYTR vs. IBHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYTR на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа IBHG равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYTR и IBHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYTRIBHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.24

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.57

-0.27

Просадки

Сравнение просадок HYTR и IBHG

Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, примерно равная максимальной просадке IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и IBHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTRIBHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-13.85%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-0.73%

-1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.93%

-3.39%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.09%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.67%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.20%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTR и IBHG

CP High Yield Trend ETF (HYTR) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что HYTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTRIBHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

0.59%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

1.53%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

2.11%

+1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

6.36%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

6.36%

-0.50%

Сравнение комиссий HYTR и IBHG

HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBHG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTR и IBHG

Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности IBHG в 6.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020
HYTR
CP High Yield Trend ETF		5.70%5.78%5.55%5.43%1.24%3.70%3.05%
IBHG
iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF		6.07%6.33%7.02%6.66%5.62%2.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYTR and IBHG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYTR has higher volatility (1.09%) compared to IBHG (0.59%). In terms of maximum drawdown, HYTR dropped -13.25% vs IBHG's -13.85%.

On 3-year performance, IBHG leads with 7.53% vs 6.52% for HYTR. On fees, IBHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IBHG has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBHG has performed better with a 7.53% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for HYTR.

IBHG has the higher dividend yield at 6.07%, compared with 5.70% for HYTR.

HYTR tracks CP High Yield Trend Index, while IBHG tracks Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Counterpoint Mutual Funds LLC and iShares. Their fees differ too: 0.97% for HYTR and 0.35% for IBHG.

IBHG currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYTR и IBHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор