PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYTR с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYTR и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CP High Yield Trend ETF (HYTR) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYTR и IBHE


2026 (YTD)202520242023202220212020
HYTR
CP High Yield Trend ETF
-1.02%5.95%7.25%8.31%-11.29%2.75%-0.95%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%3.90%

Доходность по периодам


HYTR

1 день
0.07%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.06%
1 год
3.60%
3 года*
5.95%
5 лет*
2.00%
10 лет*

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CP High Yield Trend ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Сравнение комиссий HYTR и IBHE

HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.


Доходность на риск

HYTR vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYTR
Ранг доходности на риск HYTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTR: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTR c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYTRIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

2.90

-2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

4.09

-3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.96

-0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

5.38

-4.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

49.80

-46.37

HYTR vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYTR на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYTR и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYTRIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.90

-2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.87

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.41

-0.15

Корреляция

Корреляция между HYTR и IBHE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTR и IBHE

Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности IBHE в 3.14%


TTM2025202420232022202120202019
HYTR
CP High Yield Trend ETF
5.88%5.78%5.55%5.43%1.24%3.70%3.05%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок HYTR и IBHE

Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и IBHE.


Загрузка...

Показатели просадок


HYTRIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-26.91%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-0.69%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.25%

-8.51%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

0.00%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-1.45%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.08%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTR и IBHE

CP High Yield Trend ETF (HYTR) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HYTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYTRIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

0.00%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

0.49%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

1.33%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

4.90%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

11.67%

-5.77%