Сравнение HYTR с IBHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CP High Yield Trend ETF (HYTR) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).
HYTR и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYTR - это пассивный фонд от Counterpoint Mutual Funds LLC, который отслеживает доходность CP High Yield Trend Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYTR и IBHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYTR и IBHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | -1.02% | 5.95% | 7.25% | 8.31% | -11.29% | 2.75% | -0.95% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 0.00% | 4.45% | 7.62% | 10.32% | -4.08% | 4.40% | 3.90% |
Доходность по периодам
HYTR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
IBHE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYTR и IBHE
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.
Доходность на риск
HYTR vs. IBHE — Ранг доходности на риск
HYTR
IBHE
Сравнение HYTR c IBHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTR | IBHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.90 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 4.09 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.96 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 5.38 | -4.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 49.80 | -46.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTR | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.90 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.87 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HYTR и IBHE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и IBHE
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности IBHE в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.88% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% | 0.00% |
IBHE iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF | 3.14% | 4.53% | 6.92% | 7.17% | 5.77% | 4.84% | 5.74% | 3.73% |
Просадки
Сравнение просадок HYTR и IBHE
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и IBHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYTR | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -26.91% | +13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -0.69% | -3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | -8.51% | -4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | 0.00% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -1.45% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.08% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и IBHE
CP High Yield Trend ETF (HYTR) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HYTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYTR | IBHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 0.00% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 0.49% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 1.33% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 4.90% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 11.67% | -5.77% |