Сравнение HYTR с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CP High Yield Trend ETF (HYTR) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
HYTR и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYTR - это пассивный фонд от Counterpoint Mutual Funds LLC, который отслеживает доходность CP High Yield Trend Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYTR и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYTR и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | -1.02% | 5.95% | 7.25% | 8.31% | -11.29% | 2.75% | -0.95% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, HYTR показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.76%.
HYTR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYTR и HYHG
HYTR берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
HYTR vs. HYHG — Ранг доходности на риск
HYTR
HYHG
Сравнение HYTR c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTR | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.74 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 8.32 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTR | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.81 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.45 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между HYTR и HYHG составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и HYHG
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.88% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок HYTR и HYHG
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYTR | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -25.71% | +12.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -4.25% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | -9.21% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.57% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -3.08% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.89% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и HYHG
Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 1.81%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYTR | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 2.37% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 4.49% | -1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 8.09% | -3.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 8.12% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 9.20% | -3.30% |