Сравнение HYTR с BCAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CP High Yield Trend ETF (HYTR) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT).
HYTR - это пассивный фонд от Counterpoint Mutual Funds LLC, который отслеживает доходность CP High Yield Trend Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HYTR и BCAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYTR и BCAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | -1.02% | 5.95% | 7.25% | 8.31% | -11.29% | 2.75% | 6.23% |
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 6.91% | 16.78% | 19.37% | 19.30% | -22.64% | -5.21% | 9.35% |
Доходность по периодам
С начала года, HYTR показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у BCAT с доходностью 6.91%.
HYTR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- —
BCAT
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 22.88%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTR vs. BCAT — Ранг доходности на риск
HYTR
BCAT
Сравнение HYTR c BCAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTR | BCAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.61 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 2.27 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.32 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.50 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 11.85 | -8.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTR | BCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.61 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HYTR и BCAT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTR и BCAT
Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности BCAT в 22.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYTR CP High Yield Trend ETF | 5.88% | 5.78% | 5.55% | 5.43% | 1.24% | 3.70% | 3.05% |
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust | 22.55% | 23.45% | 17.48% | 10.08% | 9.01% | 6.42% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок HYTR и BCAT
Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки BCAT в -36.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и BCAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYTR | BCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -36.13% | +22.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -9.65% | +5.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.25% | -35.03% | +21.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -4.73% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -13.18% | +8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.04% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTR и BCAT
Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 1.81%, в то время как у BlackRock Capital Allocation Trust (BCAT) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYTR | BCAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 5.40% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.60% | 8.37% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.67% | 14.30% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.60% | 15.59% | -9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.90% | 16.03% | -10.13% |