PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYTI с IOYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HYTI и IOYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYTI показывает доходность 2.43%, что значительно выше, чем у IOYY с доходностью -22.39%.


HYTI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.99%
С начала года
2.43%
1 год
5.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6.43%

IOYY

1 день
-0.22%
1 месяц
-8.52%
6 месяцев
-17.19%
С начала года
-22.39%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$300.98K$419.81K$519.36K
$199.32K$255.98K$327.23K

Сравнение доходности по годам HYTI и IOYY


Correlation

The correlation between HYTI and IOYY is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Vest High Yield & Target Income ETF

GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF

Доходность на риск

HYTI vs. IOYY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

HYTI
Ранг доходности на риск HYTI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTI: 7171
Ранг коэф-та Мартина

IOYY

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HYTI c IOYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF (IOYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HYTIIOYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.88

HYTI vs. IOYY - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYTI и IOYY

Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки IOYY в -38.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и IOYY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HYTIIOYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-38.97%

+34.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-37.05%

+37.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.44%

-25.23%

+24.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTI и IOYY


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HYTIIOYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83%

31.08%

-27.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

31.08%

-26.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

31.08%

-26.03%

Сравнение комиссий HYTI и IOYY

HYTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IOYY в 1.07%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTI и IOYY

Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, что меньше доходности IOYY в 182.97%


ПозицияTTM2025
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF
10.47%8.10%
IOYY
GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF
182.97%28.55%

Часто задаваемые вопросы


HYTI and IOYY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.07% for IOYY.

IOYY has the higher dividend yield at 182.97%, compared with 10.47% for HYTI.

They also come from different issuers: FT Vest and GraniteShares. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 1.07% for IOYY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYTI и IOYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор