Сравнение HYTI с FFEB
HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and FFEB (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - HYTI is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while FFEB is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, HYTI returned 6.93% vs 19.76% for FFEB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYTI charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for FFEB.
Доходность
Сравнение доходности HYTI и FFEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTI показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у FFEB с доходностью 7.92%.
HYTI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFEB
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.28%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- 16.52%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYTI и FFEB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.90% | 7.01% |
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 7.92% | 11.37% |
Correlation
The correlation between HYTI and FFEB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between HYTI and FFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTI vs. FFEB — Ранг доходности на риск
HYTI
FFEB
Сравнение HYTI c FFEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYTI | FFEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.56 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.47 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 18.43 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYTI | FFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 2.79 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.87 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок HYTI и FFEB
Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки FFEB в -22.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и FFEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTI | FFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -22.81% | +18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -5.73% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -2.40% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.08% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTI и FFEB
Текущая волатильность для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) составляет 1.11%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February (FFEB) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что HYTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTI | FFEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.21% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 5.57% | -2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 7.12% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.21% | 10.80% | -5.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.21% | 13.74% | -8.53% |
Сравнение комиссий HYTI и FFEB
HYTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FFEB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTI и FFEB
Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, тогда как FFEB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FFEB FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.39% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
HYTI and FFEB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFEB has higher volatility (1.21%) compared to HYTI (1.11%). In terms of maximum drawdown, HYTI dropped -4.47% vs FFEB's -22.81%.
On 1-year performance, FFEB leads with 19.76% vs 6.93% for HYTI. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FFEB has performed better with a 19.76% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for FFEB.
HYTI has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 0.00% for FFEB.
HYTI is categorized as Derivative Income, while FFEB is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 0.85% for FFEB.
FFEB currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYTI и FFEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор