Сравнение HYTI с FDND
HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and FDND (FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF) are both exchange-traded funds - HYTI is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while FDND is a Technology Equities fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, HYTI returned 5.99% vs -4.28% for FDND. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HYTI charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for FDND.
Доходность
Сравнение доходности HYTI и FDND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTI показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у FDND с доходностью -6.57%.
HYTI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDND
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -6.57%
- 6 месяцев
- -7.37%
- 1 год
- -4.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYTI и FDND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.63% | 7.01% |
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | -6.57% | 1.34% |
Correlation
The correlation between HYTI and FDND is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTI vs. FDND — Ранг доходности на риск
HYTI
FDND
Сравнение HYTI c FDND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYTI | FDND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.21 | +2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | -0.49 | +11.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYTI и FDND
Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки FDND в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и FDND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTI | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -24.12% | +19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -20.49% | +18.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -12.64% | +12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -5.75% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 8.69% | -8.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTI и FDND
Текущая волатильность для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) составляет 1.04%, в то время как у FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF (FDND) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что HYTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTI | FDND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 7.22% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 15.04% | -11.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 18.90% | -15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 21.47% | -16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 21.47% | -16.31% |
Сравнение комиссий HYTI и FDND
HYTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FDND в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTI и FDND
Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что больше доходности FDND в 9.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FDND FT Vest Dow Jones Internet & Target Income ETF | 9.47% | 8.11% | 5.51% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.42% | 8.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYTI and FDND have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDND has higher volatility (7.22%) compared to HYTI (1.04%). In terms of maximum drawdown, HYTI dropped -4.47% vs FDND's -24.12%.
On 1-year performance, HYTI leads with 5.99% vs -4.28% for FDND. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 5.99% return vs -4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for FDND.
HYTI has the higher dividend yield at 10.42%, compared with 9.47% for FDND.
HYTI is categorized as Derivative Income, while FDND is Technology Equities. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 0.75% for FDND.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYTI и FDND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор