PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYTI с BUFQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYTI с BUFQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and BUFQ (FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF) are both exchange-traded funds - HYTI is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while BUFQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ 100 Index - USD. HYTI is actively managed, while BUFQ is passively managed. Over the past year, HYTI returned 6.93% vs 21.34% for BUFQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYTI charges 0.65%/yr vs 1.10%/yr for BUFQ.

Доходность

Сравнение доходности HYTI и BUFQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYTI показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у BUFQ с доходностью 9.49%.

HYTI

1 день
0.05%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFQ

1 день
-0.04%
1 месяц
2.16%
С начала года
9.49%
6 месяцев
10.07%
1 год
21.34%
3 года*
16.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYTI и BUFQ

2026 (YTD)2025
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		1.90%7.01%
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		9.49%10.41%

Correlation

The correlation between HYTI and BUFQ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.52

The correlation between HYTI and BUFQ has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest High Yield & Target Income ETF

FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF

Часто сравнивают с HYTI:
HYTI с PEPSHYTI с COIIHYTI с SPYTHYTI с KHPIHYTI с HBTAHYTI с CHPYHYTI с DRKY
Часто сравнивают с BUFQ:
BUFQ с QQQBUFQ с BUFRBUFQ с QMARBUFQ с NDX1.DEBUFQ с AGTHXBUFQ с ^IXICBUFQ с ^GSPC

Доходность на риск

HYTI vs. BUFQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYTI
Ранг доходности на риск HYTI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTI: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BUFQ
Ранг доходности на риск BUFQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFQ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFQ: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTI c BUFQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYTIBUFQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.59

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.84

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.98

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

20.10

-7.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYTI vs. BUFQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYTI на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFQ равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYTI и BUFQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYTIBUFQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.59

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.42

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HYTI и BUFQ

Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки BUFQ в -15.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и BUFQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTIBUFQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.47%

-15.74%

+11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.38%

-5.39%

+3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-2.31%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.06%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTI и BUFQ

FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF (BUFQ) имеют волатильность 1.11% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTIBUFQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.13%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

6.41%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

8.28%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

13.34%

-8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.21%

13.34%

-8.13%

Сравнение комиссий HYTI и BUFQ

HYTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BUFQ в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTI и BUFQ

Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, тогда как BUFQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BUFQ
FT Vest Laddered Nasdaq Buffer ETF		0.00%0.00%
HYTI
FT Vest High Yield & Target Income ETF		10.39%8.10%

Часто задаваемые вопросы

HYTI and BUFQ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFQ has higher volatility (1.13%) compared to HYTI (1.11%). In terms of maximum drawdown, HYTI dropped -4.47% vs BUFQ's -15.74%.

On 1-year performance, BUFQ leads with 21.34% vs 6.93% for HYTI. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFQ has performed better with a 21.34% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.10% for BUFQ.

HYTI has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 0.00% for BUFQ.

HYTI is categorized as Derivative Income, while BUFQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 1.10% for BUFQ.

BUFQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYTI и BUFQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор