Сравнение HYTI с BRKC
HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) and BRKC (YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HYTI returned 5.99% vs -1.47% for BRKC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HYTI charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for BRKC.
Доходность
Сравнение доходности HYTI и BRKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYTI показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у BRKC с доходностью -1.60%.
HYTI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRKC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYTI и BRKC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.63% | 4.94% |
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | -1.60% | 0.76% |
Correlation
The correlation between HYTI and BRKC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYTI vs. BRKC — Ранг доходности на риск
HYTI
BRKC
Сравнение HYTI c BRKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) и YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYTI | BRKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.19 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | -0.40 | +11.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYTI и BRKC
Максимальная просадка HYTI за все время составила -4.47%, что меньше максимальной просадки BRKC в -7.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTI и BRKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYTI | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.47% | -7.59% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -7.59% | +5.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -3.58% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.45% | -3.15% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 3.69% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYTI и BRKC
Текущая волатильность для FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) составляет 1.04%, в то время как у YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF (BRKC) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что HYTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYTI | BRKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 2.55% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 9.67% | -6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 12.57% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 12.46% | -7.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.16% | 12.46% | -7.30% |
Сравнение комиссий HYTI и BRKC
HYTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BRKC в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYTI и BRKC
Дивидендная доходность HYTI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.42%, что меньше доходности BRKC в 21.49%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BRKC YieldMax BRK.B Option Income Strategy ETF | 21.49% | 10.81% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.42% | 8.10% |
Часто задаваемые вопросы
HYTI and BRKC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRKC has higher volatility (2.55%) compared to HYTI (1.04%). In terms of maximum drawdown, HYTI dropped -4.47% vs BRKC's -7.59%.
On 1-year performance, HYTI leads with 5.99% vs -1.47% for BRKC. On fees, HYTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYTI has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYTI has performed better with a 5.99% return vs -1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for BRKC.
BRKC has the higher dividend yield at 21.49%, compared with 10.42% for HYTI.
They also come from different issuers: FT Vest and YieldMax. Their fees differ too: 0.65% for HYTI and 0.99% for BRKC.
HYTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYTI и BRKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор