PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYSZX с PRCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYSZX и PRCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYSZX и PRCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
-0.70%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
0.37%14.80%7.46%14.90%-10.50%6.36%5.55%13.77%-1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, HYSZX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции HYSZX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.90% против 6.88% соответственно.


HYSZX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.90%

PRCPX

1 день
0.51%
1 месяц
-1.12%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.54%
1 год
14.12%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.93%
10 лет*
6.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Short Duration High Yield Income Fund

T. Rowe Price Credit Opportunities Fund

Сравнение комиссий HYSZX и PRCPX

HYSZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.


Доходность на риск

HYSZX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина

PRCPX
Ранг доходности на риск PRCPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSZX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYSZXPRCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

3.49

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

5.55

-2.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.93

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

4.86

-2.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

22.46

-12.33

HYSZX vs. PRCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSZX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа PRCPX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSZX и PRCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYSZXPRCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

3.49

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.24

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.17

1.27

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.88

+0.25

Корреляция

Корреляция между HYSZX и PRCPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSZX и PRCPX

Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
5.93%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%
PRCPX
T. Rowe Price Credit Opportunities Fund
12.83%12.19%7.03%7.88%4.89%5.11%5.36%5.18%5.72%4.95%5.88%7.58%

Просадки

Сравнение просадок HYSZX и PRCPX

Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и PRCPX.


Загрузка...

Показатели просадок


HYSZXPRCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-23.07%

+4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.39%

-3.03%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.77%

-14.34%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.31%

-23.07%

+4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.24%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-3.16%

+1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.66%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSZX и PRCPX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 1.11%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYSZXPRCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.24%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.94%

2.48%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10%

4.12%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.83%

4.79%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.21%

5.45%

-1.24%