Сравнение HYSZX с PRCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX).
HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г.. PRCPX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Bloomberg US High-Yield 2% Issuer Capped Bond Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HYSZX и PRCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYSZX и PRCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | -0.70% | 7.84% | 6.49% | 9.57% | -6.46% | 5.48% | 4.19% | 11.78% | 1.20% | 4.80% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 0.37% | 14.80% | 7.46% | 14.90% | -10.50% | 6.36% | 5.55% | 13.77% | -1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HYSZX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у PRCPX с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции HYSZX уступали акциям PRCPX по среднегодовой доходности: 4.90% против 6.88% соответственно.
HYSZX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.72%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 4.90%
PRCPX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 10.79%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYSZX и PRCPX
HYSZX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PRCPX в 0.81%.
Доходность на риск
HYSZX vs. PRCPX — Ранг доходности на риск
HYSZX
PRCPX
Сравнение HYSZX c PRCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSZX | PRCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 3.49 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.68 | 5.55 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.93 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 4.86 | -2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 22.46 | -12.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSZX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 3.49 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.17 | 1.27 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.88 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между HYSZX и PRCPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSZX и PRCPX
Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности PRCPX в 12.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSZX PGIM Short Duration High Yield Income Fund | 5.93% | 6.45% | 6.27% | 4.84% | 5.01% | 4.56% | 5.00% | 5.60% | 5.94% | 5.73% | 6.33% | 6.76% |
PRCPX T. Rowe Price Credit Opportunities Fund | 12.83% | 12.19% | 7.03% | 7.88% | 4.89% | 5.11% | 5.36% | 5.18% | 5.72% | 4.95% | 5.88% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок HYSZX и PRCPX
Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки PRCPX в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и PRCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYSZX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.31% | -23.07% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.39% | -3.03% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.77% | -14.34% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.31% | -23.07% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -1.24% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -3.16% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.66% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSZX и PRCPX
Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 1.11%, в то время как у T. Rowe Price Credit Opportunities Fund (PRCPX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYSZX | PRCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 1.24% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.48% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.10% | 4.12% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 4.79% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.21% | 5.45% | -1.24% |