PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSZX с PDGJX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSZX с PDGJX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYSZX (PGIM Short Duration High Yield Income Fund) and PDGJX (Prudential Day One 2035 Fund) are both mutual funds - HYSZX is a High Yield Bonds fund managed by PGIM, while PDGJX is a Target Retirement Date fund managed by PGIM. Over the past 5 years, HYSZX returned 4.02%/yr vs 9.61%/yr for PDGJX. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYSZX charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for PDGJX.

Доходность

Сравнение доходности HYSZX и PDGJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYSZX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у PDGJX с доходностью 8.29%.

HYSZX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.37%
6 месяцев
2.02%
1 год
5.79%
3 года*
7.34%
5 лет*
4.02%
10 лет*
4.88%

PDGJX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.83%
С начала года
8.29%
6 месяцев
8.53%
1 год
18.72%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSZX и PDGJX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		1.37%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.68%
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		8.29%14.63%22.14%14.74%-14.08%17.09%11.06%21.89%-6.78%17.12%

Correlation

The correlation between HYSZX and PDGJX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.50

The correlation between HYSZX and PDGJX shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.63 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Prudential Day One 2035 Fund

Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с DVYEHYSZX с DEM
Часто сравнивают с PDGJX:
PDGJX с SWYFXPDGJX с PBHAXPDGJX с PBSMXPDGJX с FFFAXPDGJX с FRFZXPDGJX с FYTKXPDGJX с FFGZX

Доходность на риск

HYSZX vs. PDGJX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PDGJX
Ранг доходности на риск PDGJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGJX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGJX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGJX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGJX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGJX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSZX c PDGJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) и Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSZXPDGJXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.42

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
3.45

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.07

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

14.11

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYSZX vs. PDGJX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSZX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDGJX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSZX и PDGJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSZXPDGJXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.42

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.82

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.85

+0.31

Просадки

Сравнение просадок HYSZX и PDGJX

Максимальная просадка HYSZX за все время составила -18.31%, что меньше максимальной просадки PDGJX в -28.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSZX и PDGJX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSZXPDGJXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.31%

-28.04%

+9.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-6.22%

+4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.82%

-10.33%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.77%

-20.17%

+10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.52%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-3.69%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.35%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSZX и PDGJX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) составляет 0.95%, в то время как у Prudential Day One 2035 Fund (PDGJX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что HYSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDGJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSZXPDGJXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

2.56%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.20%

6.40%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

7.90%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.88%

11.80%

-7.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.23%

12.47%

-8.24%

Сравнение комиссий HYSZX и PDGJX

HYSZX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PDGJX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSZX и PDGJX

Дивидендная доходность HYSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности PDGJX в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		6.39%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%
PDGJX
Prudential Day One 2035 Fund		3.98%4.31%22.20%4.16%8.27%13.30%2.34%5.23%5.69%2.04%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYSZX and PDGJX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDGJX has higher volatility (2.56%) compared to HYSZX (0.95%). In terms of maximum drawdown, HYSZX dropped -18.31% vs PDGJX's -28.04%.

PDGJX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSZX и PDGJX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор