Сравнение HYSA с TXXI
HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and TXXI (BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF) are both exchange-traded funds - HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx, while TXXI is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. Both are actively managed. Over the past year, HYSA returned 6.18% vs 6.43% for TXXI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for TXXI.
Доходность
Сравнение доходности HYSA и TXXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYSA показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у TXXI с доходностью 1.27%.
HYSA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TXXI
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYSA и TXXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 1.13% | 7.24% |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 1.27% | 4.34% |
Correlation
The correlation between HYSA and TXXI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYSA vs. TXXI — Ранг доходности на риск
HYSA
TXXI
Сравнение HYSA c TXXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYSA | TXXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.49 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.10 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 6.86 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYSA | TXXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.27 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HYSA и TXXI
Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что больше максимальной просадки TXXI в -3.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и TXXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYSA | TXXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.90% | -3.08% | -1.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.15% | -3.08% | -0.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -1.05% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -0.71% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.94% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYSA и TXXI
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF (TXXI) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что HYSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYSA | TXXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 0.86% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.54% | 2.25% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.68% | 2.84% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 3.46% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 3.46% | +2.61% |
Сравнение комиссий HYSA и TXXI
HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TXXI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYSA и TXXI
Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности TXXI в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.77% | 6.70% | 6.99% | 2.65% |
TXXI BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF | 3.47% | 2.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYSA and TXXI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYSA has higher volatility (1.28%) compared to TXXI (0.86%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs TXXI's -3.08%.
On 1-year performance, TXXI leads with 6.43% vs 6.18% for HYSA. On fees, TXXI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TXXI has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TXXI has performed better with a 6.43% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TXXI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.
HYSA has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 3.47% for TXXI.
HYSA is categorized as High Yield Bonds, while TXXI is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.35% for TXXI.
TXXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYSA и TXXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор