PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYSA с BBBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYSA с BBBI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) and BBBI (BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx, while BBBI is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 5-10 Year Index. HYSA is actively managed, while BBBI is passively managed. Over the past year, HYSA returned 5.80% vs 5.47% for BBBI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HYSA charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for BBBI.

Доходность

Сравнение доходности HYSA и BBBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYSA показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у BBBI с доходностью 0.92%.

HYSA

1 день
0.03%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.70%
1 год
5.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBBI

1 день
0.11%
1 месяц
0.74%
С начала года
0.92%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYSA и BBBI

2026 (YTD)20252024
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.57%8.37%7.06%
BBBI
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.92%9.28%4.38%

Correlation

The correlation between HYSA and BBBI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2024 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с HIGHHYSA с XLSR
Часто сравнивают с BBBI:
BBBI с BSCQBBBI с XONEBBBI с XBBBBBI с BSCRBBBI с IBDRBBBI с XEMDBBBI с SPHY

Доходность на риск

HYSA vs. BBBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BBBI
Ранг доходности на риск BBBI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBI: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYSA c BBBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) и BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYSABBBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.37

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.02

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

1.87

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.41

6.10

+1.31

HYSA vs. BBBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYSA на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBBI равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYSA и BBBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYSA и BBBI

Максимальная просадка HYSA за все время составила -4.90%, что больше максимальной просадки BBBI в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYSA и BBBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSABBBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.90%

-4.11%

-0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.15%

-2.94%

-0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.60%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-0.98%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.90%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HYSA и BBBI

Текущая волатильность для Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) составляет 1.10%, в то время как у BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что HYSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSABBBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.23%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

3.12%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

4.01%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.03%

5.00%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.03%

5.00%

+1.03%

Сравнение комиссий HYSA и BBBI

HYSA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BBBI в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYSA и BBBI

Дивидендная доходность HYSA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности BBBI в 4.77%

ПозицияTTM202520242023
BBBI
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF		4.77%4.90%4.61%0.00%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.74%6.70%6.99%2.65%

Часто задаваемые вопросы

HYSA and BBBI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBBI has higher volatility (1.23%) compared to HYSA (1.10%). In terms of maximum drawdown, HYSA dropped -4.90% vs BBBI's -4.11%.

On 1-year performance, HYSA leads with 5.80% vs 5.47% for BBBI. On fees, BBBI is cheaper at 0.19% per year. On volatility, HYSA has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYSA has performed better with a 5.80% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBBI is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.

HYSA has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 4.77% for BBBI.

HYSA is categorized as High Yield Bonds, while BBBI is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.55% for HYSA and 0.19% for BBBI.

BBBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYSA и BBBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор