PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBBI с BSCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBBI с BSCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BBBI (BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BBBI tracks the Bloomberg U.S. Corporate BBB 5-10 Year Index while BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past year, BBBI returned 6.02% vs 4.46% for BSCR. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBBI charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for BSCR.

Доходность

Сравнение доходности BBBI и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBBI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 1.27%.

BBBI

1 день
0.08%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBBI и BSCR

2026 (YTD)20252024
BBBI
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF		0.46%9.28%4.37%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%5.77%4.61%

Correlation

The correlation between BBBI and BSCR is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between BBBI and BSCR shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BBBI и BSCR

Секторы
BBBI
BSCR

Потребительский защитный сектор

0.2%
5.1%

Здравоохранение

0.1%
10.4%

Коммуникационные услуги

0.1%
4.0%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Потребительский циклический сектор

-

12.1%

Энергетика

-

3.9%

Финансовые услуги

-

20.9%

Промышленность

-

6.6%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

10.1%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Потребительский защитный сектор

BBBI
0.2%
BSCR
5.1%

Здравоохранение

BBBI
0.1%
BSCR
10.4%

Коммуникационные услуги

BBBI
0.1%
BSCR
4.0%

Сырьевые материалы

BBBI

-

BSCR
0.9%

Потребительский циклический сектор

BBBI

-

BSCR
12.1%

Энергетика

BBBI

-

BSCR
3.9%

Финансовые услуги

BBBI

-

BSCR
20.9%

Промышленность

BBBI

-

BSCR
6.6%

Недвижимость

BBBI

-

BSCR
3.0%

Технологии

BBBI

-

BSCR
10.1%

Коммунальные услуги

BBBI

-

BSCR
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BBBI:
BBBI с BSCQBBBI с SPHYBBBI с IBDRBBBI с XBBBBBI с XEMDBBBI с XONEBBBI с OVT
Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIE

Доходность на риск

BBBI vs. BSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBBI
Ранг доходности на риск BBBI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBBI c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBBIBSCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
4.20

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
7.83

-5.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

2.10

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

10.69

-8.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

46.31

-39.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBBI vs. BSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBBI на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа BSCR равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBBI и BSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBBIBSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

4.20

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.59

+0.60

Просадки

Сравнение просадок BBBI и BSCR

Максимальная просадка BBBI за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBBI и BSCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBBIBSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-17.26%

+13.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-0.42%

-2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

0.00%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-3.34%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.10%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BBBI и BSCR

BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF (BBBI) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что BBBI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBBIBSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.19%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

0.59%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

1.07%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.01%

4.09%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

5.35%

-0.34%

Сравнение комиссий BBBI и BSCR

BBBI берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBBI и BSCR

Дивидендная доходность BBBI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности BSCR в 4.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BBBI
BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF		4.79%4.90%4.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%

Часто задаваемые вопросы

BBBI and BSCR have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBBI has higher volatility (1.32%) compared to BSCR (0.19%). In terms of maximum drawdown, BBBI dropped -4.11% vs BSCR's -17.26%.

On 1-year performance, BBBI leads with 6.02% vs 4.46% for BSCR. On fees, BSCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBBI has performed better with a 6.02% return vs 4.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for BBBI.

BBBI has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.29% for BSCR.

BBBI tracks Bloomberg U.S. Corporate BBB 5-10 Year Index, while BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for BBBI and 0.10% for BSCR.

BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBBI и BSCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор