Сравнение HYS с MUNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI).
HYS и MUNI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. MUNI - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HYS и MUNI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYS и MUNI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.26% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -1.05% | 5.75% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 0.26% | 4.72% | 1.43% | 6.07% | -6.62% | 0.67% | 4.83% | 7.09% | 0.84% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HYS показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у MUNI с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции HYS превзошли акции MUNI по среднегодовой доходности: 5.63% против 2.18% соответственно.
HYS
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 7.05%
- 3 года*
- 8.25%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 5.63%
MUNI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYS и MUNI
HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии MUNI в 0.35%.
Доходность на риск
HYS vs. MUNI — Ранг доходности на риск
HYS
MUNI
Сравнение HYS c MUNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYS | MUNI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.58 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.63 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 5.45 | +4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYS | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.18 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.40 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.77 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HYS и MUNI составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и MUNI
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности MUNI в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.41% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF | 3.30% | 3.26% | 3.50% | 3.09% | 2.13% | 1.62% | 1.92% | 2.44% | 2.38% | 2.37% | 2.37% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок HYS и MUNI
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что больше максимальной просадки MUNI в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и MUNI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYS | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -11.15% | -9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -2.93% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -11.15% | +0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | -11.15% | -9.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.75% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -1.74% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.88% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и MUNI
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с PIMCO Intermediate Municipal Bond Active ETF (MUNI) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYS | MUNI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.07% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.52% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 3.86% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 3.30% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 3.85% | +3.00% |