Сравнение HYS с BSJQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ).
HYS и BSJQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y). Фонд был запущен 16 июн. 2011 г.. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYS и BSJQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYS и BSJQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | -0.00% | 8.80% | 8.42% | 11.38% | -5.42% | 4.77% | 3.27% | 10.22% | -3.44% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.70% | 6.59% | 7.49% | 9.83% | -7.35% | 4.53% | 2.80% | 16.74% | -4.08% |
Доходность по периодам
HYS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 7.24%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 5.70%
BSJQ
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYS и BSJQ
HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BSJQ в 0.42%.
Доходность на риск
HYS vs. BSJQ — Ранг доходности на риск
HYS
BSJQ
Сравнение HYS c BSJQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYS | BSJQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.82 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 2.59 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.58 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 2.36 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.02 | 16.93 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYS | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.82 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.69 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.54 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между HYS и BSJQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYS и BSJQ
Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности BSJQ в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.39% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 5.95% | 6.10% | 6.58% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 4.59% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYS и BSJQ
Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и BSJQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYS | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.91% | -24.13% | +3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -1.88% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.61% | -11.95% | +1.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -2.21% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | 0.35% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYS и BSJQ
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYS | BSJQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.57% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 0.94% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 3.21% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.22% | 5.73% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.85% | 8.54% | -1.69% |