PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYS с BBHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYS с BBHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - HYS tracks the ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y) while BBHY tracks the ICE BofA US High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYS returned 5.08%/yr vs 4.12%/yr for BBHY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. HYS charges 0.56%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.

Доходность

Сравнение доходности HYS и BBHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYS показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у BBHY с доходностью 1.73%.

HYS

1 день
0.01%
1 месяц
0.50%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.88%
3 года*
8.65%
5 лет*
5.08%
10 лет*
5.31%

BBHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.18%
1 год
7.10%
3 года*
8.76%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYS и BBHY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		1.34%8.80%8.42%11.38%-5.42%4.77%3.27%10.22%-1.05%5.75%
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		1.73%8.51%7.81%11.98%-10.37%3.88%5.36%14.35%-2.50%6.57%

Correlation

The correlation between HYS and BBHY is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г.

0.81

The correlation between HYS and BBHY shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYS и BBHY

Секторы
HYS
BBHY

Коммуникационные услуги

100.0%
7.9%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

2.5%

Энергетика

-

5.2%

Финансовые услуги

-

4.1%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

-

4.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Коммуникационные услуги

HYS
100.0%
BBHY
7.9%

Сырьевые материалы

HYS

-

BBHY
3.2%

Потребительский циклический сектор

HYS

-

BBHY
10.0%

Потребительский защитный сектор

HYS

-

BBHY
2.5%

Энергетика

HYS

-

BBHY
5.2%

Финансовые услуги

HYS

-

BBHY
4.1%

Здравоохранение

HYS

-

BBHY
5.4%

Промышленность

HYS

-

BBHY
8.4%

Недвижимость

HYS

-

BBHY
3.9%

Технологии

HYS

-

BBHY
4.0%

Коммунальные услуги

HYS

-

BBHY
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF

JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYS:
HYS с USHYHYS с SPHYHYS с BONDHYS с HYLDHYS с HYSZXHYS с HYBBHYS с LONZ
Часто сравнивают с BBHY:
BBHY с SPHYBBHY с USHYBBHY с HYGBBHY с HYDBBHY с SPYBBHY с JNKBBHY с XB

Доходность на риск

HYS vs. BBHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYS
Ранг доходности на риск HYS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BBHY
Ранг доходности на риск BBHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBHY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBHY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYS c BBHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYSBBHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.97

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.99

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

3.00

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

13.50

+1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYS vs. BBHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYS на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBHY равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYS и BBHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYSBBHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.97

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.57

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.64

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HYS и BBHY

Максимальная просадка HYS за все время составила -20.91%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYS и BBHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYSBBHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.91%

-24.98%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.88%

-2.37%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.98%

-5.00%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.61%

-15.32%

+4.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.14%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-2.37%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.53%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HYS и BBHY

PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что HYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYSBBHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

1.13%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.85%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47%

3.62%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

7.26%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

7.53%

-0.69%

Сравнение комиссий HYS и BBHY

HYS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYS и BBHY

Дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности BBHY в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBHY
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF		6.94%7.24%7.18%6.49%5.92%4.06%4.73%4.99%5.02%4.81%1.42%0.00%
HYS
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF		7.36%7.20%7.43%6.44%5.01%3.74%4.52%4.98%4.64%5.01%5.13%5.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HYS and BBHY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HYS has higher volatility (1.23%) compared to BBHY (1.13%). In terms of maximum drawdown, HYS dropped -20.91% vs BBHY's -24.98%.

On 5-year performance, HYS leads with 5.08% vs 4.12% for BBHY. On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBHY has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HYS has performed better with a 5.08% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.

HYS has the higher dividend yield at 7.36%, compared with 6.94% for BBHY.

HYS tracks ICE BofA US High Yield Constrained (0-5 Y), while BBHY tracks ICE BofA US High Yield Index. They also come from different issuers: PIMCO and JPMorgan. Their fees differ too: 0.56% for HYS and 0.15% for BBHY.

HYS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYS и BBHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор