Сравнение HYRM с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
HYRM и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYRM - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности HYRM и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYRM и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | -0.03% | 5.98% | 7.81% | 11.98% | -7.10% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.88% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -6.11% |
Доходность по периодам
С начала года, HYRM показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.88%.
HYRM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYRM и YLD
HYRM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
HYRM vs. YLD — Ранг доходности на риск
HYRM
YLD
Сравнение HYRM c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYRM | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 1.05 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.55 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.56 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | 8.23 | -3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYRM | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 1.05 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между HYRM и YLD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и YLD
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности YLD в 7.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 6.45% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.38% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок HYRM и YLD
Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYRM | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -28.34% | +15.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -4.42% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.85% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -2.74% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.84% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и YLD
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Principal Active High Yield ETF (YLD) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что HYRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYRM | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 2.34% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | 3.40% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 6.50% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 6.38% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 8.26% | -0.32% |