PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYRM с PHYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYRM с PHYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and PHYD (Putnam ESG High Yield ETF -) are both High Yield Bonds funds. HYRM is passively managed, while PHYD is actively managed. Over the past 3 years, HYRM returned 7.86%/yr vs 8.82%/yr for PHYD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for PHYD.

Доходность

Сравнение доходности HYRM и PHYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYRM показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у PHYD с доходностью 2.49%.

HYRM

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.16%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.49%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.97%
3 года*
8.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYRM и PHYD

2026 (YTD)202520242023
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		1.50%5.98%7.81%8.28%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		2.49%8.84%7.35%8.07%

Correlation

The correlation between HYRM and PHYD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2023 г.

0.78

The correlation between HYRM and PHYD has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYRM и PHYD

Секторы
HYRM
PHYD

Финансовые услуги

92.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.5%

Энергетика

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.7%

Промышленность

-

0.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Финансовые услуги

HYRM
92.7%
PHYD

-

Сырьевые материалы

HYRM

-

PHYD

-

Коммуникационные услуги

HYRM

-

PHYD

-

Потребительский циклический сектор

HYRM

-

PHYD
0.2%

Потребительский защитный сектор

HYRM

-

PHYD
0.5%

Энергетика

HYRM

-

PHYD
0.3%

Здравоохранение

HYRM

-

PHYD
0.7%

Промышленность

HYRM

-

PHYD
0.7%

Недвижимость

HYRM

-

PHYD
0.1%

Технологии

HYRM

-

PHYD
0.8%

Коммунальные услуги

HYRM

-

PHYD
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

Putnam ESG High Yield ETF -

Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с XHYG.DEHYRM с BSJOHYRM с CAHYRM с PSWDHYRM с XOEXHYRM с CRTCHYRM с BHYB
Часто сравнивают с PHYD:
PHYD с HYBLPHYD с THYFPHYD с SHYGPHYD с PPEMPHYD с PEMXPHYD с PBDCPHYD с XHYH

Доходность на риск

HYRM vs. PHYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PHYD
Ранг доходности на риск PHYD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYRM c PHYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYRMPHYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.39

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.80

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.82

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

15.70

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYRM vs. PHYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYRM на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHYD равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYRM и PHYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYRMPHYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.39

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.74

-1.16

Просадки

Сравнение просадок HYRM и PHYD

Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что больше максимальной просадки PHYD в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и PHYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYRMPHYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-4.33%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-2.10%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.62%

-4.14%

-0.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.62%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-0.62%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.51%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HYRM и PHYD

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Putnam ESG High Yield ETF - (PHYD) имеют волатильность 1.05% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYRMPHYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.07%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

2.56%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

3.35%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

4.59%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

4.59%

+3.28%

Сравнение комиссий HYRM и PHYD

HYRM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PHYD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYRM и PHYD

Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности PHYD в 9.02%

ПозицияTTM2025202420232022
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		5.92%6.28%6.08%5.78%4.69%
PHYD
Putnam ESG High Yield ETF -		9.02%6.63%6.80%6.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYRM and PHYD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PHYD has higher volatility (1.07%) compared to HYRM (1.05%). In terms of maximum drawdown, HYRM dropped -12.42% vs PHYD's -4.33%.

On 3-year performance, PHYD leads with 8.82% vs 7.86% for HYRM. On fees, HYRM is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PHYD has performed better with a 8.82% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYRM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for PHYD.

PHYD has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 5.92% for HYRM.

They also come from different issuers: Xtrackers and Putnam. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.55% for PHYD.

PHYD currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYRM и PHYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор