PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYRM с JPHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYRM с JPHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. HYRM is passively managed, while JPHY is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.

Доходность

Сравнение доходности HYRM и JPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYRM показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 2.06%.

HYRM

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.16%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPHY

1 день
-0.01%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.06%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYRM и JPHY

2026 (YTD)2025
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		1.50%3.97%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		2.06%4.00%

Correlation

The correlation between HYRM and JPHY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов HYRM и JPHY

Секторы
HYRM
JPHY

Финансовые услуги

92.7%
1.8%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.9%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

7.0%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

10.8%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

4.8%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Финансовые услуги

HYRM
92.7%
JPHY
1.8%

Сырьевые материалы

HYRM

-

JPHY
3.6%

Коммуникационные услуги

HYRM

-

JPHY
15.8%

Потребительский циклический сектор

HYRM

-

JPHY
8.9%

Потребительский защитный сектор

HYRM

-

JPHY
2.4%

Энергетика

HYRM

-

JPHY
7.0%

Здравоохранение

HYRM

-

JPHY
5.1%

Промышленность

HYRM

-

JPHY
10.8%

Недвижимость

HYRM

-

JPHY
3.0%

Технологии

HYRM

-

JPHY
4.8%

Коммунальные услуги

HYRM

-

JPHY
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF

Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с XHYG.DEHYRM с BSJOHYRM с CAHYRM с PSWDHYRM с XOEXHYRM с CRTCHYRM с BHYB
Часто сравнивают с JPHY:
JPHY с JEPIJPHY с JPIEJPHY с VMFXXJPHY с ARKXJPHY с IDVJPHY с BCATJPHY с JEPIX

Доходность на риск

HYRM vs. JPHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JPHY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYRM c JPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYRMJPHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYRM vs. JPHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYRMJPHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

2.16

-1.58

Просадки

Сравнение просадок HYRM и JPHY

Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и JPHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYRMJPHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-1.65%

-10.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.10%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-0.21%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYRM и JPHY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYRMJPHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

3.04%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

3.04%

+4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

3.04%

+4.83%

Сравнение комиссий HYRM и JPHY

HYRM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYRM и JPHY

Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что сопоставимо с доходностью JPHY в 5.92%

ПозицияTTM2025202420232022
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		5.92%6.28%6.08%5.78%4.69%
JPHY
JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF		5.92%3.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYRM and JPHY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.

HYRM and JPHY have nearly identical dividend yields, around 5.92%.

They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.24% for JPHY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYRM и JPHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор