Сравнение HYRM с JPHY
HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and JPHY (JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF) are both High Yield Bonds funds. HYRM is passively managed, while JPHY is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.24%/yr for JPHY.
Доходность
Сравнение доходности HYRM и JPHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYRM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.46%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYRM и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 1.50% | 3.97% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 2.46% | 4.06% |
Correlation
The correlation between HYRM and JPHY is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between HYRM and JPHY has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYRM vs. JPHY — Ранг доходности на риск
HYRM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
JPHY
Сравнение HYRM c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYRM | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYRM и JPHY
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYRM | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -1.65% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.26% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.21% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и JPHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYRM | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.99% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.96% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.96% | — |
Сравнение комиссий HYRM и JPHY
HYRM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и JPHY
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что меньше доходности JPHY в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 5.42% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 6.46% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYRM and JPHY have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPHY is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPHY is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.30% for HYRM.
JPHY has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 5.42% for HYRM.
They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.24% for JPHY.
Подберите оптимальное распределение для HYRM и JPHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор