Сравнение HYRM с JPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY).
HYRM и JPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYRM - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. JPHY - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HYRM и JPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYRM и JPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | -0.03% | 3.97% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 0.38% | 4.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HYRM показывает доходность -0.03%, что значительно ниже, чем у JPHY с доходностью 0.38%.
HYRM
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYRM и JPHY
HYRM берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии JPHY в 0.24%.
Доходность на риск
HYRM vs. JPHY — Ранг доходности на риск
HYRM
JPHY
Сравнение HYRM c JPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF (JPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYRM | JPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYRM | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.87 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между HYRM и JPHY составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYRM и JPHY
Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности JPHY в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF | 6.45% | 6.28% | 6.08% | 5.78% | 4.69% |
JPHY JPMorgan High Yield Research Enhanced ETF | 4.91% | 3.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HYRM и JPHY
Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что больше максимальной просадки JPHY в -1.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и JPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYRM | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -1.65% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -0.43% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.63% | -0.23% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYRM и JPHY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYRM | JPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 3.09% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.94% | 3.09% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.94% | 3.09% | +4.85% |