PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYRM с DBJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYRM с DBJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYRM (Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF) and DBJP (Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - HYRM is a High Yield Bonds fund tracking the Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while DBJP is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYRM returned 7.86%/yr vs 29.43%/yr for DBJP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HYRM charges 0.30%/yr vs 0.45%/yr for DBJP.

Доходность

Сравнение доходности HYRM и DBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYRM показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у DBJP с доходностью 20.90%.

HYRM

1 день
0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.16%
3 года*
7.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBJP

1 день
0.32%
1 месяц
7.21%
С начала года
20.90%
6 месяцев
23.04%
1 год
54.21%
3 года*
29.43%
5 лет*
21.52%
10 лет*
16.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYRM и DBJP

2026 (YTD)2025202420232022
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		1.50%5.98%7.81%11.98%-7.10%
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		20.90%29.51%25.53%36.21%-1.22%

Correlation

The correlation between HYRM and DBJP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.42

Сравнение распределения секторов HYRM и DBJP

Секторы
HYRM
DBJP

Финансовые услуги

92.7%
17.5%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

3.6%

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

6.3%

Промышленность

-

26.0%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

19.1%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

HYRM
92.7%
DBJP
17.5%

Сырьевые материалы

HYRM

-

DBJP
3.0%

Коммуникационные услуги

HYRM

-

DBJP
7.9%

Потребительский циклический сектор

HYRM

-

DBJP
12.2%

Потребительский защитный сектор

HYRM

-

DBJP
3.6%

Энергетика

HYRM

-

DBJP
1.1%

Здравоохранение

HYRM

-

DBJP
6.3%

Промышленность

HYRM

-

DBJP
26.0%

Недвижимость

HYRM

-

DBJP
2.3%

Технологии

HYRM

-

DBJP
19.1%

Коммунальные услуги

HYRM

-

DBJP
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF

Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HYRM:
HYRM с XHYG.DEHYRM с BSJOHYRM с CAHYRM с PSWDHYRM с CRTCHYRM с XOEXHYRM с BHYB
Часто сравнивают с DBJP:
DBJP с DXJDBJP с HEWJDBJP с BBJPDBJP с EWJDBJP с FLJPDBJP с FLJHDBJP с HEFA

Доходность на риск

HYRM vs. DBJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYRM
Ранг доходности на риск HYRM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYRM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYRM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYRM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYRM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYRM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DBJP
Ранг доходности на риск DBJP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBJP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBJP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBJP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBJP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBJP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYRM c DBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) и Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYRMDBJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.92

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.99

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

5.24

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

20.44

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYRM vs. DBJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYRM на текущий момент составляет 1.98, что ниже коэффициента Шарпа DBJP равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYRM и DBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYRMDBJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.92

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.10

Просадки

Сравнение просадок HYRM и DBJP

Максимальная просадка HYRM за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки DBJP в -31.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYRM и DBJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYRMDBJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-31.30%

+18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-10.39%

+7.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.62%

-21.50%

+16.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-7.29%

+4.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.66%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HYRM и DBJP

Текущая волатильность для Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (HYRM) составляет 1.05%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF (DBJP) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что HYRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYRMDBJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

3.53%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

13.79%

-10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22%

18.68%

-14.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.87%

18.93%

-11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

19.46%

-11.59%

Сравнение комиссий HYRM и DBJP

HYRM берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBJP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYRM и DBJP

Дивидендная доходность HYRM за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DBJP в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBJP
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF		2.33%2.81%2.80%5.21%0.80%2.30%2.53%2.56%3.87%2.07%1.13%5.95%
HYRM
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF		5.92%6.28%6.08%5.78%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYRM and DBJP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBJP has higher volatility (3.53%) compared to HYRM (1.05%). In terms of maximum drawdown, HYRM dropped -12.42% vs DBJP's -31.30%.

On 3-year performance, DBJP leads with 29.43% vs 7.86% for HYRM. On fees, HYRM is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HYRM has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBJP has performed better with a 29.43% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYRM is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.45% for DBJP.

HYRM has the higher dividend yield at 5.92%, compared with 2.33% for DBJP.

HYRM is categorized as High Yield Bonds, while DBJP is Japan Equities. HYRM tracks Adaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net, while DBJP tracks MSCI Japan US Dollar Hedged Index. Their fees differ too: 0.30% for HYRM and 0.45% for DBJP.

DBJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYRM и DBJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор