Сравнение HYP с FITZ
HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HYP charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности HYP и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FITZ
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYP и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 1.09% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.66% |
Correlation
The correlation between HYP and FITZ is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HYP c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYP | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | -7.29 | +8.27 |
Просадки
Сравнение просадок HYP и FITZ
Максимальная просадка HYP за все время составила -19.58%, что больше максимальной просадки FITZ в -1.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYP и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYP | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.58% | -1.97% | -17.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.97% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -1.08% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYP и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYP | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.91% | 8.74% | +32.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.91% | 8.74% | +32.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.91% | 8.74% | +32.17% |
Сравнение комиссий HYP и FITZ
HYP берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYP и FITZ
Дивидендная доходность HYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
HYP and FITZ have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Golden Eagle and Nicholas. Their fees differ too: 0.85% for HYP and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для HYP и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор