Сравнение HYMAX с PRFHX
HYMAX (Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund) and PRFHX (T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, HYMAX returned 2.90%/yr vs 3.06%/yr for PRFHX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYMAX charges 0.77%/yr vs 0.63%/yr for PRFHX.
Доходность
Сравнение доходности HYMAX и PRFHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYMAX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у PRFHX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции HYMAX уступали акциям PRFHX по среднегодовой доходности: 2.90% против 3.06% соответственно.
HYMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 2.90%
PRFHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам HYMAX и PRFHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMAX Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund | 2.83% | 2.94% | 5.89% | 6.85% | -17.27% | 6.11% | 3.50% | 11.83% | 3.82% | 7.39% |
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 2.99% | 5.53% | 7.00% | 7.65% | -14.41% | 6.09% | 3.40% | 9.03% | 0.66% | 7.31% |
Correlation
The correlation between HYMAX and PRFHX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2004 г. | 0.76 |
The correlation between HYMAX and PRFHX shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYMAX vs. PRFHX — Ранг доходности на риск
HYMAX
PRFHX
Сравнение HYMAX c PRFHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund (HYMAX) и T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYMAX | PRFHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.84 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.21 | -1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 15.64 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYMAX | PRFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 3.47 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.37 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.29 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок HYMAX и PRFHX
Максимальная просадка HYMAX за все время составила -39.42%, что больше максимальной просадки PRFHX в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMAX и PRFHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYMAX | PRFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.42% | -24.76% | -14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -2.75% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.51% | -6.91% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -18.81% | -4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.85% | -18.81% | -4.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | 0.00% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -2.77% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.73% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYMAX и PRFHX
Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund (HYMAX) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund (PRFHX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что HYMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYMAX | PRFHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.13% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.37% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 3.33% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 4.89% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 4.64% | +0.65% |
Сравнение комиссий HYMAX и PRFHX
HYMAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PRFHX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYMAX и PRFHX
Дивидендная доходность HYMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности PRFHX в 5.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMAX Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund | 4.80% | 5.58% | 4.04% | 3.81% | 2.88% | 2.78% | 3.46% | 4.11% | 4.01% | 4.08% | 4.55% | 4.64% |
PRFHX T. Rowe Price Tax Free High Yield Fund | 5.47% | 5.46% | 4.75% | 4.19% | 2.81% | 3.01% | 3.47% | 3.52% | 3.71% | 3.64% | 3.88% | 4.02% |
Часто задаваемые вопросы
HYMAX and PRFHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYMAX has higher volatility (1.24%) compared to PRFHX (1.13%). In terms of maximum drawdown, HYMAX dropped -39.42% vs PRFHX's -24.76%.
PRFHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYMAX и PRFHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор