- ISIN
- US5439128779
- CUSIP
- 543912877
- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 29 дек. 2004 г.
- Категория
- High Yield Muni
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HYMAX
Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund (HYMAX) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции HYMAX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HYMAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,008.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund (HYMAX) показал доход в 2.83% с начала года и 7.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HYMAX составила 2.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 2.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность HYMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 дек. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2009 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении HYMAX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.89% | 1.34% | -1.82% | 1.35% | 0.88% | 0.19% | 2.83% | ||||||
| 2025 | 0.64% | 1.56% | -1.81% | -1.05% | -0.37% | 0.49% | -1.68% | 0.51% | 3.51% | 0.88% | 0.49% | -0.15% | 2.94% |
| 2024 | 0.58% | 0.76% | 0.37% | -1.09% | 0.64% | 1.59% | 1.01% | 1.00% | 1.63% | -1.17% | 1.45% | -0.98% | 5.89% |
| 2023 | 4.06% | -2.71% | 1.01% | 0.80% | -0.69% | 1.85% | 0.34% | -1.25% | -3.36% | -2.77% | 6.69% | 3.16% | 6.85% |
| 2022 | -3.46% | -1.11% | -4.28% | -4.04% | 1.17% | -4.13% | 3.30% | -2.47% | -6.67% | -2.31% | 6.20% | -0.30% | -17.27% |
| 2021 | 1.99% | -1.52% | 0.83% | 1.45% | 1.24% | 1.18% | 1.08% | -0.45% | -1.14% | -0.46% | 1.57% | 0.25% | 6.11% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund has an annualized alpha of 3.15%, beta of 0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (20.88%) than losses (20.57%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.15%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 20.88%
- Участие в снижении
- 20.57%
Комиссия
Комиссия HYMAX составляет 0.77%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HYMAX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund (HYMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HYMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.98 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 13.78 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.80%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.59 | $0.44 | $0.41 | $0.30 | $0.36 | $0.44 | $0.52 | $0.47 | $0.48 | $0.52 | $0.54 |
Дивидендный доход | 4.80% | 5.58% | 4.04% | 3.81% | 2.88% | 2.78% | 3.46% | 4.11% | 4.01% | 4.08% | 4.55% | 4.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.08 | $0.04 | $0.09 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.59 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.44 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.41 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund показал максимальную просадку в 39.42%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 847 торговых сессий.
Текущая просадка Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund составляет 1.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.42%дек. 2008 г. | 1y 7mo | 3y 4mo | 4y 11moмай 2007 г. - апр. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.85%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -18.87%март 2020 г. | 18d | 10mo 7d | 10mo 25dмарт 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -12.51%сент. 2013 г. | 3mo 22d | 11mo 21d | 1y 3moмай 2013 г. - авг. 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.99%дек. 2016 г. | 2mo 3d | 7mo 16d | 9mo 19dокт. 2016 г. - июль 2017 г. |
Показатели просадок
| HYMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.42% | -56.78% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -9.10% | +6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.51% | -18.90% | +11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -25.43% | +2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.85% | -33.92% | +11.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.33% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -10.72% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.97% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HYMAX
Добавьте Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HYMAX