Сравнение HYMAX с ETHYX
HYMAX (Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund) and ETHYX (Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, HYMAX returned 2.90%/yr vs 2.92%/yr for ETHYX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYMAX charges 0.77%/yr vs 0.73%/yr for ETHYX.
Доходность
Сравнение доходности HYMAX и ETHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HYMAX показывает доходность 2.83%, а ETHYX немного выше – 2.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HYMAX имеют среднегодовую доходность 2.90%, а акции ETHYX немного впереди с 2.92%.
HYMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 3.16%
- 1 год
- 7.09%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 2.90%
ETHYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 2.92%
Сравнение доходности по годам HYMAX и ETHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYMAX Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund | 2.83% | 2.94% | 5.89% | 6.85% | -17.27% | 6.11% | 3.50% | 11.83% | 3.82% | 7.39% |
ETHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund | 2.92% | 3.97% | 5.17% | 6.93% | -12.25% | 3.87% | 3.90% | 10.07% | 1.46% | 7.97% |
Correlation
The correlation between HYMAX and ETHYX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2004 г. | 0.75 |
The correlation between HYMAX and ETHYX shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYMAX vs. ETHYX — Ранг доходности на риск
HYMAX
ETHYX
Сравнение HYMAX c ETHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund (HYMAX) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund (ETHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYMAX | ETHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.63 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.07 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 10.43 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYMAX | ETHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.56 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.26 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.62 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.00 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок HYMAX и ETHYX
Максимальная просадка HYMAX за все время составила -39.42%, что меньше максимальной просадки ETHYX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMAX и ETHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYMAX | ETHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.42% | -43.98% | +4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -3.05% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.51% | -7.79% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | -17.10% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.85% | -17.10% | -5.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | 0.00% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -3.97% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.89% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYMAX и ETHYX
Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund (HYMAX) и Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund (ETHYX) имеют волатильность 1.24% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYMAX | ETHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.30% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.59% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 3.65% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.16% | 5.02% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.29% | 4.68% | +0.61% |
Сравнение комиссий HYMAX и ETHYX
HYMAX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии ETHYX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYMAX и ETHYX
Дивидендная доходность HYMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности ETHYX в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHYX Eaton Vance High Yield Municipal Income Fund | 4.41% | 5.43% | 4.56% | 3.36% | 3.85% | 3.04% | 3.41% | 4.66% | 3.82% | 3.74% | 4.04% | 4.10% |
HYMAX Lord Abbett High Income Municipal Bond Fund | 4.80% | 5.58% | 4.04% | 3.81% | 2.88% | 2.78% | 3.46% | 4.11% | 4.01% | 4.08% | 4.55% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
HYMAX and ETHYX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHYX has higher volatility (1.30%) compared to HYMAX (1.24%). In terms of maximum drawdown, HYMAX dropped -39.42% vs ETHYX's -43.98%.
ETHYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYMAX и ETHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор