PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLS с XHYE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLS с XHYE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE).

HYLS и XHYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 февр. 2013 г.. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLS и XHYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLS и XHYE

2026 (YTD)2025202420232022
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		-1.29%8.00%5.85%13.66%-9.82%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		2.70%6.73%7.46%11.49%-1.77%

Доходность по периодам

С начала года, HYLS показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 2.70%.

HYLS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-0.27%
1 год
5.37%
3 года*
7.33%
5 лет*
2.70%
10 лет*
4.39%

XHYE

1 день
0.42%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.70%
6 месяцев
3.36%
1 год
8.26%
3 года*
7.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Tactical High Yield ETF

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Часто сравнивают с HYLS:
HYLS с HYUPHYLS с EIFAXHYLS с FFTWXHYLS с HYGHYLS с HYGHHYLS с VOOHYLS с AGG
Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с BSJPXHYE с SPHYXHYE с VOOXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с MTBAXHYE с XHYH

Сравнение комиссий HYLS и XHYE

HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.

HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Доходность на риск

HYLS vs. XHYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLS
Ранг доходности на риск HYLS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLS c XHYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLSXHYEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.29

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.77

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.48

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.06

6.58

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLS vs. XHYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLS на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XHYE равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLS и XHYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLSXHYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.83

-0.16

Корреляция

Корреляция между HYLS и XHYE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLS и XHYE

Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности XHYE в 6.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLS
First Trust Tactical High Yield ETF		6.67%6.38%6.25%5.98%7.38%5.48%5.09%5.17%5.81%5.53%5.37%6.11%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		6.44%6.55%7.04%6.46%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLS и XHYE

Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и XHYE.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLSXHYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.99%

-8.87%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.33%

-5.69%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-0.27%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-1.47%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

1.28%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLS и XHYE

First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что HYLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLSXHYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

1.01%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.52%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.76%

6.41%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

7.73%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.70%

7.73%

-1.03%