- ISIN
- US0978901074
- Эмитент
- BondBloxx
- Дата выпуска
- 15 февр. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $6M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции XHYE — $39.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) показал доход в 3.57% с начала года и 9.25% за последние 12 месяцев.
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 3.57%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 8.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XHYE по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении XHYE закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 1.18% | -0.40% | 1.50% | -0.23% | 3.57% | |||||||
| 2025 | 1.50% | 0.49% | -0.91% | -2.86% | 2.19% | 2.63% | 0.32% | 1.70% | 0.78% | -0.27% | 0.65% | 0.41% | 6.73% |
| 2024 | 0.94% | 0.44% | 1.47% | -0.60% | 1.75% | 0.48% | 1.60% | 0.89% | 0.25% | -0.97% | 2.09% | -1.05% | 7.46% |
| 2023 | 3.15% | -2.00% | 3.56% | -0.18% | -1.00% | 1.56% | 1.47% | 0.70% | -1.10% | -0.23% | 3.28% | 1.92% | 11.49% |
| 2022 | 1.21% | 0.25% | -3.76% | 2.22% | -6.62% | 5.50% | -2.26% | -2.71% | 3.55% | 2.84% | -1.35% | -1.77% |
Метрики бенчмарка
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF has an annualized alpha of 2.08%, beta of 0.31, and R2 of 0.49 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 18, 2022.
- This ETF participated in 37.47% of S&P 500 Index downside but only 33.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.31 may look defensive, but with R2 of 0.49 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.49 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.08%
- Бета
- 0.31
- R²
- 0.49
- Участие в росте
- 33.74%
- Участие в снижении
- 37.47%
Комиссия
Комиссия XHYE составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XHYE имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XHYE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.41 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | 2.93 | +5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.98 | 13.52 | +13.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.26 | $2.52 | $2.72 | $2.49 | $2.01 |
Дивидендный доход | 5.79% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.21 | $0.18 | $0.24 | $0.20 | $0.82 | |||||||
| 2025 | $0.00 | $0.21 | $0.19 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.37 | $2.52 |
| 2024 | $0.00 | $0.23 | $0.22 | $0.18 | $0.18 | $0.22 | $0.20 | $0.22 | $0.34 | $0.34 | $0.22 | $0.39 | $2.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.19 | $0.22 | $0.09 | $0.20 | $0.29 | $0.19 | $0.22 | $0.22 | $0.18 | $0.23 | $0.46 | $2.49 |
| 2022 | $0.26 | $0.18 | $0.19 | $0.15 | $0.21 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.43 | $2.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF показал максимальную просадку в 8.87%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 87 торговых сессий.
Текущая просадка BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.87%сент. 2022 г. | 5mo 25d | 4mo 7d | 10mo 2dапр. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.40%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 2mo 13d | 3mo 29dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.47%февр. 2023 г. | 18d | 1mo 8d | 1mo 26dфевр. 2023 г. - март 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -2.97%окт. 2023 г. | 1mo 4d | 14d | 1mo 18dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Медвежий рынок2022 | -2.36%март 2022 г. | 11d | 21d | 1mo 2dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. |
Показатели просадок
| XHYE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -56.78% | +47.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.21% | -9.10% | +7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | -18.90% | +12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.74% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.42% | -10.72% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.97% | -1.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XHYE
Добавьте BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XHYE