PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYE с BSJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYE с BSJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) and BSJP (Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - XHYE tracks the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index while BSJP tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. Both are passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHYE charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for BSJP.

Доходность

Сравнение доходности XHYE и BSJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.82%
1 год
8.97%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYE и BSJP

2026 (YTD)2025202420232022
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%6.73%7.46%11.49%-1.77%
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		0.00%4.46%8.07%10.41%-2.77%

Correlation

The correlation between XHYE and BSJP is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2022 г.

0.77

Over the past year, the correlation between XHYE and BSJP has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов XHYE и BSJP

Секторы
XHYE
BSJP

Энергетика

49.2%
0.1%

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

95.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XHYE
49.2%
BSJP
0.1%

Технологии

XHYE
0.3%
BSJP

-

Сырьевые материалы

XHYE

-

BSJP

-

Коммуникационные услуги

XHYE

-

BSJP

-

Потребительский циклический сектор

XHYE

-

BSJP

-

Потребительский защитный сектор

XHYE

-

BSJP

-

Финансовые услуги

XHYE

-

BSJP
95.2%

Здравоохранение

XHYE

-

BSJP

-

Промышленность

XHYE

-

BSJP
4.7%

Недвижимость

XHYE

-

BSJP

-

Коммунальные услуги

XHYE

-

BSJP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с VOOXHYE с SCYB
Часто сравнивают с BSJP:
BSJP с BSJOBSJP с BSJQBSJP с FLRTBSJP с BSJSBSJP с SHYGBSJP с BSJUBSJP с BSJT

Доходность на риск

XHYE vs. BSJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BSJP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYE c BSJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF (BSJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYEBSJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.98

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYE vs. BSJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYEBSJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

—

—

Просадки

Сравнение просадок XHYE и BSJP

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYEBSJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности XHYE и BSJP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYEBSJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

—

—

Сравнение комиссий XHYE и BSJP

XHYE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BSJP в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYE и BSJP

Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности BSJP в 2.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSJP
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF		2.26%4.50%6.25%7.07%5.37%4.27%4.96%5.49%5.84%1.32%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XHYE and BSJP have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XHYE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XHYE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJP.

XHYE has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 2.26% for BSJP.

XHYE tracks ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index, while BSJP tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2025 TR Index. They also come from different issuers: BondBloxx and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XHYE and 0.42% for BSJP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYE и BSJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор