Сравнение XHYE с MTBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Simplify MBS ETF (MTBA).
XHYE и MTBA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XHYE и MTBA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHYE и MTBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 2.70% | 6.73% | 7.46% | 3.23% |
MTBA Simplify MBS ETF | -0.39% | 7.74% | 1.99% | 3.64% |
Доходность по периодам
С начала года, XHYE показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.39%.
XHYE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MTBA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHYE и MTBA
XHYE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.
Доходность на риск
XHYE vs. MTBA — Ранг доходности на риск
XHYE
MTBA
Сравнение XHYE c MTBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHYE | MTBA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.85 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.78 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 7.17 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHYE | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.37 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между XHYE и MTBA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHYE и MTBA
Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности MTBA в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 6.44% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% |
MTBA Simplify MBS ETF | 6.08% | 5.98% | 6.03% | 0.48% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHYE и MTBA
Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и MTBA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHYE | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.87% | -3.48% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -2.69% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.76% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.47% | -0.74% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.67% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHYE и MTBA
Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) составляет 1.01%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что XHYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHYE | MTBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.65% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.09% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.41% | 3.33% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.73% | 3.97% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 3.97% | +3.76% |