PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHYE с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHYE с MTBA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XHYE (BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both exchange-traded funds - XHYE is a High Yield Bonds fund tracking the ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. XHYE is passively managed, while MTBA is actively managed. Over the past year, XHYE returned 8.97% vs 4.76% for MTBA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. XHYE charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности XHYE и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHYE показывает доходность 3.57%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.13%.

XHYE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.19%
С начала года
3.57%
6 месяцев
3.82%
1 год
8.97%
3 года*
8.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

MTBA

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHYE и MTBA

2026 (YTD)202520242023
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		3.57%6.73%7.46%3.23%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.13%7.74%1.99%3.64%

Correlation

The correlation between XHYE and MTBA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.44

Сравнение распределения секторов XHYE и MTBA

Секторы
XHYE
MTBA

Энергетика

49.2%

-

Технологии

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

47.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

XHYE
49.2%
MTBA

-

Технологии

XHYE
0.3%
MTBA

-

Сырьевые материалы

XHYE

-

MTBA

-

Коммуникационные услуги

XHYE

-

MTBA

-

Потребительский циклический сектор

XHYE

-

MTBA

-

Потребительский защитный сектор

XHYE

-

MTBA

-

Финансовые услуги

XHYE

-

MTBA
47.2%

Здравоохранение

XHYE

-

MTBA

-

Промышленность

XHYE

-

MTBA

-

Недвижимость

XHYE

-

MTBA

-

Коммунальные услуги

XHYE

-

MTBA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с XHYE:
XHYE с SPHYXHYE с BSJPXHYE с ESHYXHYE с VGHYXHYE с XHYHXHYE с HYGVXHYE с VOO
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с IRONXMTBA с AHTPX

Доходность на риск

XHYE vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHYE
Ранг доходности на риск XHYE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHYE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHYE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHYE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHYE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHYE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHYE c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHYEMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
1.56

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.13
2.20

+2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.30

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.50

1.69

+6.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.98

5.74

+21.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHYE vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHYE на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа MTBA равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHYE и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHYEMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.56

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.31

-0.47

Просадки

Сравнение просадок XHYE и MTBA

Максимальная просадка XHYE за все время составила -8.87%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHYE и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHYEMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.87%

-3.48%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-2.82%

+1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.50%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.42%

-0.79%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.83%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XHYE и MTBA

Текущая волатильность для BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) составляет 0.56%, в то время как у Simplify MBS ETF (MTBA) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что XHYE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHYEMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

1.33%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

2.47%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

3.10%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.60%

3.95%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.60%

3.95%

+3.65%

Сравнение комиссий XHYE и MTBA

XHYE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHYE и MTBA

Дивидендная доходность XHYE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности MTBA в 6.08%

ПозицияTTM2025202420232022
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%
XHYE
BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF		5.79%6.55%7.04%6.46%5.46%

Часто задаваемые вопросы

XHYE and MTBA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTBA has higher volatility (1.33%) compared to XHYE (0.56%). In terms of maximum drawdown, XHYE dropped -8.87% vs MTBA's -3.48%.

On 1-year performance, XHYE leads with 8.97% vs 4.76% for MTBA. On fees, MTBA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, XHYE has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XHYE has performed better with a 8.97% return vs 4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTBA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XHYE.

MTBA has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 5.79% for XHYE.

XHYE is categorized as High Yield Bonds, while MTBA is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: BondBloxx and Simplify. Their fees differ too: 0.35% for XHYE and 0.15% for MTBA.

XHYE currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHYE и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор