Сравнение HYLS с MYHA
HYLS (First Trust Tactical High Yield ETF) and MYHA (State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HYLS charges 1.01%/yr vs 0.39%/yr for MYHA.
Доходность
Сравнение доходности HYLS и MYHA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYLS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 0.72%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 4.18%
MYHA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLS и MYHA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 1.21% |
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.59% |
Correlation
The correlation between HYLS and MYHA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLS vs. MYHA — Ранг доходности на риск
HYLS
MYHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HYLS c MYHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Tactical High Yield ETF (HYLS) и State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF (MYHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYLS | MYHA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYLS и MYHA
Максимальная просадка HYLS за все время составила -22.99%, что больше максимальной просадки MYHA в -0.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLS и MYHA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLS | MYHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.99% | -0.69% | -22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.14% | -0.11% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLS и MYHA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLS | MYHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.47% | 1.81% | +1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.62% | 1.81% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 1.81% | +4.87% |
Сравнение комиссий HYLS и MYHA
HYLS берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MYHA в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLS и MYHA
Дивидендная доходность HYLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности MYHA в 2.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | 6.74% | 6.38% | 6.25% | 5.98% | 7.38% | 5.48% | 5.09% | 5.17% | 5.81% | 5.53% | 5.37% | 6.11% |
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYLS and MYHA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYHA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.01% for HYLS.
HYLS has the higher dividend yield at 6.74%, compared with 2.06% for MYHA.
They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 1.01% for HYLS and 0.39% for MYHA.
Подберите оптимальное распределение для HYLS и MYHA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор