Сравнение MYHA с HYG
MYHA (State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. MYHA is actively managed, while HYG is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MYHA charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности MYHA и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MYHA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYG
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение доходности по годам MYHA и HYG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.59% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.08% |
Correlation
The correlation between MYHA and HYG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2026 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYHA vs. HYG — Ранг доходности на риск
MYHA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYG
Сравнение MYHA c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF (MYHA) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYHA | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.77 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYHA и HYG
Максимальная просадка MYHA за все время составила -0.69%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYHA и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYHA | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.69% | -34.25% | +33.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -3.22% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYHA и HYG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYHA | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 3.82% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 7.54% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.81% | 8.22% | -6.41% |
Сравнение комиссий MYHA и HYG
MYHA берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYHA и HYG
Дивидендная доходность MYHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности HYG в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.90% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
MYHA State Street My2027 High Yield Corporate Bond ETF | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MYHA and HYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MYHA is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYHA is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for HYG.
HYG has the higher dividend yield at 5.90%, compared with 2.06% for MYHA.
They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.39% for MYHA and 0.49% for HYG.
Подберите оптимальное распределение для MYHA и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор