Сравнение HYLD с QRFT
HYLD (High Yield ETF) and QRFT (QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF) are both exchange-traded funds - HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while QRFT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for QRFT.
Доходность
Сравнение доходности HYLD и QRFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRFT
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 10.60%
- С начала года
- 11.77%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 11.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLD и QRFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 5.41% | 3.11% | 0.90% |
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 11.77% | 17.95% | 21.36% | 24.16% | -22.69% | 22.74% | 40.05% | 15.22% |
Correlation
The correlation between HYLD and QRFT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2019 г. | 0.23 |
The correlation between HYLD and QRFT shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD vs. QRFT — Ранг доходности на риск
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QRFT
Сравнение HYLD c QRFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF (QRFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYLD | QRFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYLD и QRFT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD | QRFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -30.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.08% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD и QRFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD | QRFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.09% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.50% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.07% | — |
Сравнение комиссий HYLD и QRFT
HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QRFT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD и QRFT
HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QRFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
QRFT QRAFT AI Enhanced U.S. Large Cap ETF | 0.25% | 0.27% | 0.52% | 0.77% | 0.83% | 0.05% | 1.81% | 4.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD and QRFT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QRFT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QRFT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
QRFT has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for HYLD.
HYLD is categorized as High Yield Bonds, while QRFT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 1.29% for HYLD and 0.75% for QRFT.
Подберите оптимальное распределение для HYLD и QRFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор