Сравнение HYLD с GHVIX
HYLD (High Yield ETF) and GHVIX (GMO High Yield Fund) are both High Yield Bonds funds. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HYLD charges 1.29%/yr vs 0.46%/yr for GHVIX.
Доходность
Сравнение доходности HYLD и GHVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHVIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLD и GHVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 5.41% | 3.11% | 7.16% | -5.08% |
GHVIX GMO High Yield Fund | 1.45% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
Correlation
The correlation between HYLD and GHVIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between HYLD and GHVIX shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLD vs. GHVIX — Ранг доходности на риск
HYLD
GHVIX
Сравнение HYLD c GHVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для High Yield ETF (HYLD) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLD | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.64 | — |
Просадки
Сравнение просадок HYLD и GHVIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLD | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -20.48% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.23% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.64% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLD и GHVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLD | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.01% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 8.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.85% | — |
Сравнение комиссий HYLD и GHVIX
HYLD берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GHVIX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLD и GHVIX
HYLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.60% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
Часто задаваемые вопросы
HYLD and GHVIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HYLD и GHVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор