PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD.TO с AMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD.TO с AMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF) and AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - HYLD.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while AMAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Adaptive. Both are actively managed. Over the past 3 years, HYLD.TO returned 23.77%/yr vs 9.63%/yr for AMAX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HYLD.TO charges 2.37%/yr vs 1.29%/yr for AMAX.

Доходность

Сравнение доходности HYLD.TO и AMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYLD.TO торгуется в CAD, в то время как AMAX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMAX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD.TO показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у AMAX с доходностью 3.79%.

HYLD.TO

1 день
-0.12%
1 месяц
8.11%
С начала года
15.59%
6 месяцев
15.44%
1 год
39.58%
3 года*
23.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAX

1 день
-2.10%
1 месяц
-1.49%
С начала года
3.79%
6 месяцев
2.47%
1 год
11.85%
3 года*
9.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD.TO и AMAX

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		15.59%22.14%25.39%19.01%-18.85%
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		3.79%6.28%19.04%4.35%-3.18%

Correlation

The correlation between HYLD.TO and AMAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.31

The correlation between HYLD.TO and AMAX shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HYLD.TO и AMAX

Секторы
HYLD.TO
AMAX

Технологии

33.9%
48.2%

Финансовые услуги

12.4%
6.8%

Коммуникационные услуги

11.3%
7.7%

Здравоохранение

9.8%
4.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
5.8%

Промышленность

5.0%
4.6%

Сырьевые материалы

5.0%
16.4%

Энергетика

4.9%
1.6%

Недвижимость

3.8%
0.9%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Технологии

HYLD.TO
33.9%
AMAX
48.2%

Финансовые услуги

HYLD.TO
12.4%
AMAX
6.8%

Коммуникационные услуги

HYLD.TO
11.3%
AMAX
7.7%

Здравоохранение

HYLD.TO
9.8%
AMAX
4.7%

Потребительский циклический сектор

HYLD.TO
8.1%
AMAX
5.8%

Промышленность

HYLD.TO
5.0%
AMAX
4.6%

Сырьевые материалы

HYLD.TO
5.0%
AMAX
16.4%

Энергетика

HYLD.TO
4.9%
AMAX
1.6%

Недвижимость

HYLD.TO
3.8%
AMAX
0.9%

Потребительский защитный сектор

HYLD.TO
3.4%
AMAX
2.3%

Коммунальные услуги

HYLD.TO
2.4%
AMAX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с XYLDHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с VOOAMAX с KILO.TOAMAX с YMAGAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHG

Доходность на риск

HYLD.TO vs. AMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD.TO c AMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD.TOAMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.25

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
1.77

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

1.76

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.59

4.36

+10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD.TO vs. AMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD.TO на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа AMAX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD.TO и AMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD.TOAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.25

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.60

+0.09

Просадки

Сравнение просадок HYLD.TO и AMAX

Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки AMAX в -11.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и AMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD.TOAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-11.63%

-19.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.04%

-6.77%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.83%

-11.63%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-2.74%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-3.64%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.72%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD.TO и AMAX

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что HYLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD.TOAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.03%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.17%

7.77%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

9.58%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

9.80%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

9.80%

+9.41%

Сравнение комиссий HYLD.TO и AMAX

HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии AMAX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD.TO и AMAX

Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 11.25%, что сопоставимо с доходностью AMAX в 11.24%

ПозицияTTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		11.24%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		11.25%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYLD.TO and AMAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMAX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMAX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.37% for HYLD.TO.

HYLD.TO is categorized as Derivative Income, while AMAX is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Adaptive. Their fees differ too: 2.37% for HYLD.TO and 1.29% for AMAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD.TO и AMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор