PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD.TO с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD.TO с XYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

HYLD.TO и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLD.TO и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLD.TO и XYLD

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		-5.90%22.14%25.39%19.01%-18.85%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		0.68%3.06%29.75%8.65%-4.61%
Разные валюты инструментов

HYLD.TO торгуется в CAD, в то время как XYLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XYLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD.TO показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 0.68%.

HYLD.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-2.71%
1 год
21.40%
3 года*
17.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.32%
1 месяц
-0.95%
С начала года
0.68%
6 месяцев
5.30%
1 год
7.83%
3 года*
11.40%
5 лет*
9.26%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с HYLD.TO:
HYLD.TO с HDIV.TOHYLD.TO с VFV.TOHYLD.TO с USCL.TOHYLD.TO с HMAX.TOHYLD.TO с BANK.TOHYLD.TO с XEQT.TOHYLD.TO с HDIF.TO
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Сравнение комиссий HYLD.TO и XYLD

HYLD.TO берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF

Доходность на риск

HYLD.TO vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD.TO
Ранг доходности на риск HYLD.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD.TO: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD.TO c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD.TOXYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.56

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

0.87

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.72

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

2.57

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD.TO vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD.TO на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD.TO и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD.TOXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.56

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.77

-0.34

Корреляция

Корреляция между HYLD.TO и XYLD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD.TO и XYLD

Дивидендная доходность HYLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.35%, что больше доходности XYLD в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYLD.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF		13.35%11.98%12.13%12.11%13.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.93%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Просадки

Сравнение просадок HYLD.TO и XYLD

Максимальная просадка HYLD.TO за все время составила -31.38%, что больше максимальной просадки XYLD в -27.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD.TO и XYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLD.TOXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.38%

-33.46%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-10.14%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.59%

-2.94%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-3.76%

-5.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

1.73%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD.TO и XYLD

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (HYLD.TO) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что HYLD.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLD.TOXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

4.04%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

6.50%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.92%

13.97%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

10.59%

+8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

13.53%

+5.81%