PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с HBA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD-U.TO с HBA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO).

HYLD-U.TO и HBA.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г.. HBA.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Australian Bank Equal-Weight Index. Фонд был запущен 26 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и HBA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и HBA.TO

2026 (YTD)2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-5.74%19.83%23.68%17.40%-20.88%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.96%18.42%20.13%14.84%-3.28%
Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как HBA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HBA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у HBA.TO с доходностью 3.96%.

HYLD-U.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.00%
1 год
20.41%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBA.TO

1 день
3.84%
1 месяц
-2.73%
С начала года
3.96%
6 месяцев
4.91%
1 год
26.93%
3 года*
20.23%
5 лет*
12.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TOHYLD-U.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с HBA.TO:
HBA.TO с HEB.TOHBA.TO с LMAX.TOHBA.TO с MIX.TOHBA.TO с FMAX.TOHBA.TO с VDY.TOHBA.TO с XUSF.TOHBA.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий HYLD-U.TO и HBA.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. HBA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
HBA.TO
Ранг доходности на риск HBA.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBA.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBA.TO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBA.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBA.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBA.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c HBA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOHBA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.32

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.81

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.48

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

7.43

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. HBA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа HBA.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и HBA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOHBA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.32

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.91

-0.58

Корреляция

Корреляция между HYLD-U.TO и HBA.TO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и HBA.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что больше доходности HBA.TO в 3.95%

TTM202520242023202220212020
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%0.00%0.00%
HBA.TO
Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF		3.95%4.11%4.45%6.67%8.56%5.81%2.66%

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и HBA.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что больше максимальной просадки HBA.TO в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и HBA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLD-U.TOHBA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-21.15%

-10.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-10.11%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-5.86%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-4.46%

-5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.09%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и HBA.TO

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF (HBA.TO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOHBA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

6.57%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

14.02%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

20.49%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

20.24%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

20.74%

-0.86%