PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с HHIS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYLD-U.TO с HHIS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYLD-U.TO (Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)) and HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HYLD-U.TO returned 39.59% vs 30.21% for HHIS.TO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и HHIS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как HHIS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HHIS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность 15.25%, что значительно выше, чем у HHIS.TO с доходностью 8.01%.

HYLD-U.TO

1 день
0.11%
1 месяц
6.20%
С начала года
15.25%
6 месяцев
14.75%
1 год
39.59%
3 года*
21.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

HHIS.TO

1 день
-0.00%
1 месяц
5.01%
С начала года
8.01%
6 месяцев
5.04%
1 год
30.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и HHIS.TO

2026 (YTD)2025
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		15.25%18.34%
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		8.00%30.47%

Correlation

The correlation between HYLD-U.TO and HHIS.TO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2025 г.

0.83

The correlation between HYLD-U.TO and HHIS.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Harvest Diversified High Income Shares ETF

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с USCL.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с QMVP.TO
Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HHIC.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с QDAY.NEO

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. HHIS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c HHIS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOHHIS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.26

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.76

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.22

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

1.25

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.05

3.35

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. HHIS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYLD-U.TO на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа HHIS.TO равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYLD-U.TO и HHIS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOHHIS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.26

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.81

-0.22

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и HHIS.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, примерно равная максимальной просадке HHIS.TO в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и HHIS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYLD-U.TOHHIS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-32.02%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-24.28%

+11.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-3.62%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-7.97%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

9.03%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и HHIS.TO

Текущая волатильность для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) составляет 4.18%, в то время как у Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что HYLD-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HHIS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOHHIS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.93%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

17.73%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

24.06%

-9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

34.83%

-15.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

34.83%

-15.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и HHIS.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности HHIS.TO в 26.60%

ПозицияTTM2025202420232022
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		26.60%22.88%0.00%0.00%0.00%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		7.56%8.06%8.49%8.82%9.99%

Часто задаваемые вопросы

HYLD-U.TO and HHIS.TO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Hamilton and Harvest.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYLD-U.TO и HHIS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор