Сравнение HYLB с VGHY
HYLB (Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF) and VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) are both High Yield Bonds funds. HYLB is passively managed, while VGHY is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HYLB charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VGHY.
Доходность
Сравнение доходности HYLB и VGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYLB показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у VGHY с доходностью 1.44%.
HYLB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 8.79%
- 5 лет*
- 4.06%
- 10 лет*
- —
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYLB и VGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.65% | 1.55% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
Correlation
The correlation between HYLB and VGHY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYLB vs. VGHY — Ранг доходности на риск
HYLB
VGHY
Сравнение HYLB c VGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (HYLB) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYLB | VGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYLB | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.08 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок HYLB и VGHY
Максимальная просадка HYLB за все время составила -22.91%, что больше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLB и VGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYLB | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.91% | -2.66% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.24% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -0.45% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYLB и VGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYLB | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.70% | 4.28% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 4.28% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 4.28% | +3.90% |
Сравнение комиссий HYLB и VGHY
HYLB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VGHY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYLB и VGHY
Дивидендная доходность HYLB за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности VGHY в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | 6.48% | 6.29% | 6.31% | 5.84% | 5.53% | 4.45% | 5.22% | 5.71% | 5.95% | 5.85% | 0.27% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYLB and VGHY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYLB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYLB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VGHY.
HYLB has the higher dividend yield at 6.48%, compared with 3.98% for VGHY.
They also come from different issuers: DWS and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for HYLB and 0.22% for VGHY.
Подберите оптимальное распределение для HYLB и VGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор