PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYKE с OBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYKE и OBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYKE и OBND


Доходность по периодам


HYKE

1 день
0.00%
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

OBND

1 день
0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Сравнение комиссий HYKE и OBND

HYKE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.


Доходность на риск

HYKE vs. OBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYKE

OBND
Ранг доходности на риск OBND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYKE c OBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYKE vs. OBND - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYKEOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYKE и OBND

HYKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBND за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%.


TTM20252024202320222021
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF
6.35%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%

Просадки

Сравнение просадок HYKE и OBND

Максимальная просадка HYKE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYKE и OBND.


Загрузка...

Показатели просадок


HYKEOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-15.86%

+15.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.79%

+1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-4.55%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HYKE и OBND


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYKEOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

3.71%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

4.69%

-4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

4.69%

-4.69%