Сравнение HYIN с TUGN
HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. HYIN is passively managed, while TUGN is actively managed. Over the past 3 years, HYIN returned 3.30%/yr vs 19.51%/yr for TUGN. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.65%/yr for TUGN.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и TUGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у TUGN с доходностью 15.27%.
HYIN
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- -5.74%
- С начала года
- -2.78%
- 1 год
- -6.62%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- —
TUGN
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYIN и TUGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -2.78% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -9.98% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.27% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
Correlation
The correlation between HYIN and TUGN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYIN vs. TUGN — Ранг доходности на риск
HYIN
TUGN
Сравнение HYIN c TUGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYIN | TUGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.92 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 6.42 | -7.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYIN и TUGN
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, что больше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и TUGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYIN | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -23.45% | -7.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -12.96% | -2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.85% | -21.60% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.76% | -3.71% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.07% | -6.33% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.20% | 3.87% | +4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и TUGN
Текущая волатильность для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) составляет 3.36%, в то время как у STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что HYIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYIN | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 6.28% | -2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 14.33% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.01% | 17.30% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.35% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.70% | 17.35% | -0.65% |
Сравнение комиссий HYIN и TUGN
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии TUGN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и TUGN
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.99%, что больше доходности TUGN в 11.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 12.99% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYIN and TUGN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUGN has higher volatility (6.28%) compared to HYIN (3.36%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs TUGN's -23.45%.
On 3-year performance, TUGN leads with 19.51% vs 3.30% for HYIN. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, HYIN has been the lower-risk option at 3.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 19.51% return vs 3.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.
HYIN has the higher dividend yield at 12.99%, compared with 11.11% for TUGN.
They also come from different issuers: WisdomTree and STF. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.65% for TUGN.
TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYIN и TUGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор