Сравнение HYIN с DGRW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW).
HYIN и DGRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYIN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gapstow Liquid Alternative Credit Index. Фонд был запущен 6 мая 2021 г.. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYIN и DGRW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYIN и DGRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | -6.93% | -0.46% | 7.39% | 21.84% | -21.14% | 3.08% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | -1.22% | 12.17% | 16.98% | 18.66% | -6.33% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HYIN показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%.
HYIN
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -6.93%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- -9.23%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYIN и DGRW
HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.
Доходность на риск
HYIN vs. DGRW — Ранг доходности на риск
HYIN
DGRW
Сравнение HYIN c DGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYIN | DGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.75 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | 1.19 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 1.05 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 4.75 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYIN | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.75 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.81 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между HYIN и DGRW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYIN и DGRW
Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности DGRW в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYIN WisdomTree Alternative Income Fund | 13.70% | 12.58% | 12.59% | 11.71% | 11.34% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.43% | 1.43% | 1.55% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.93% | 2.20% | 2.42% | 1.71% | 2.13% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок HYIN и DGRW
Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и DGRW.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYIN | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.10% | -32.04% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -11.30% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.27% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.66% | -5.69% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -3.04% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 2.51% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYIN и DGRW
WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYIN | DGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 4.64% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 7.73% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 15.41% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 13.98% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 16.21% | +0.71% |