PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYIN с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYIN с DGRW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYIN (WisdomTree Alternative Income Fund) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both exchange-traded funds - HYIN is a Diversified Portfolio fund tracking the Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while DGRW is a Dividend fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HYIN returned -0.48%/yr vs 12.33%/yr for DGRW. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYIN charges 3.20%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности HYIN и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью 9.87%.

HYIN

1 день
1.27%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-5.97%
1 год
-3.94%
3 года*
5.20%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
—

DGRW

1 день
0.71%
1 месяц
4.18%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.49%
1 год
21.83%
3 года*
17.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYIN и DGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		-5.23%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		9.87%12.17%16.98%18.66%-6.33%11.90%

Correlation

The correlation between HYIN and DGRW is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2021 г.

0.66

The correlation between HYIN and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYIN и DGRW

Секторы
HYIN
DGRW

Недвижимость

63.0%

-

Финансовые услуги

37.0%
11.3%

Энергетика

0.0%
5.0%

Сырьевые материалы

0.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

0.0%
10.1%

Потребительский циклический сектор

-

7.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.7%

Здравоохранение

-

12.8%

Промышленность

-

9.9%

Технологии

-

32.1%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Недвижимость

HYIN
63.0%
DGRW

-

Финансовые услуги

HYIN
37.0%
DGRW
11.3%

Энергетика

HYIN
0.0%
DGRW
5.0%

Сырьевые материалы

HYIN
0.0%
DGRW
3.3%

Коммуникационные услуги

HYIN
0.0%
DGRW
10.1%

Потребительский циклический сектор

HYIN

-

DGRW
7.1%

Потребительский защитный сектор

HYIN

-

DGRW
6.7%

Здравоохранение

HYIN

-

DGRW
12.8%

Промышленность

HYIN

-

DGRW
9.9%

Технологии

HYIN

-

DGRW
32.1%

Коммунальные услуги

HYIN

-

DGRW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Alternative Income Fund

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с HYIN:
HYIN с BIZDHYIN с CEFSHYIN с PSPHYIN с MDIVHYIN с ARCCHYIN с VCLTHYIN с BND
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

HYIN vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 77
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYINDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.22

-2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
3.22

-3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.41

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

2.64

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

11.58

-12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYIN vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYINDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.22

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.89

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.86

-0.86

Просадки

Сравнение просадок HYIN и DGRW

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYINDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-32.04%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-8.30%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.85%

-16.21%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.10%

-17.27%

-13.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.06%

-0.12%

-10.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-3.01%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.28%

1.89%

+5.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и DGRW

WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 3.44% по сравнению с WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYINDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.44%

2.49%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

7.67%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

9.89%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

13.97%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

16.21%

+0.60%

Сравнение комиссий HYIN и DGRW

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и DGRW

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%, что больше доходности DGRW в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.26%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund		13.27%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYIN and DGRW have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYIN has higher volatility (3.44%) compared to DGRW (2.49%). In terms of maximum drawdown, HYIN dropped -31.10% vs DGRW's -32.04%.

On 5-year performance, DGRW leads with 12.33% vs -0.48% for HYIN. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, DGRW has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DGRW has performed better with a 12.33% return vs -0.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 3.20% for HYIN.

HYIN has the higher dividend yield at 13.27%, compared with 1.26% for DGRW.

HYIN is categorized as Diversified Portfolio, while DGRW is Dividend. HYIN tracks Gapstow Liquid Alternative Credit Index, while DGRW tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Index. Their fees differ too: 3.20% for HYIN and 0.28% for DGRW.

DGRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYIN и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор