PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HYIN с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYIN и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYIN и DGRW


2026 (YTD)20252024202320222021
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund
-6.93%-0.46%7.39%21.84%-21.14%3.08%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, HYIN показывает доходность -6.93%, что значительно ниже, чем у DGRW с доходностью -1.22%.


HYIN

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-6.93%
6 месяцев
-8.78%
1 год
-9.23%
3 года*
5.53%
5 лет*
10 лет*

DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Alternative Income Fund

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Сравнение комиссий HYIN и DGRW

HYIN берет комиссию в 3.20%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.


Доходность на риск

HYIN vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HYIN
Ранг доходности на риск HYIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYIN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYIN: 22
Ранг коэф-та Мартина

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYIN c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) и WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYINDGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.54

0.75

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

1.19

-1.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.18

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.05

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.39

4.75

-6.14

HYIN vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYIN на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа DGRW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYIN и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HYINDGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

0.75

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.02

0.81

-0.83

Корреляция

Корреляция между HYIN и DGRW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HYIN и DGRW

Дивидендная доходность HYIN за последние двенадцать месяцев составляет около 13.70%, что больше доходности DGRW в 1.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYIN
WisdomTree Alternative Income Fund
13.70%12.58%12.59%11.71%11.34%4.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%

Просадки

Сравнение просадок HYIN и DGRW

Максимальная просадка HYIN за все время составила -31.10%, примерно равная максимальной просадке DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYIN и DGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


HYINDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.10%

-32.04%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-11.30%

-4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.66%

-5.69%

-6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-3.04%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

2.51%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HYIN и DGRW

WisdomTree Alternative Income Fund (HYIN) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что HYIN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HYINDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

4.64%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

7.73%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.41%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

13.98%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

16.21%

+0.71%