Сравнение HYHG с VGHY
HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) and VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) are both High Yield Bonds funds. HYHG is passively managed, while VGHY is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HYHG charges 0.50%/yr vs 0.22%/yr for VGHY.
Доходность
Сравнение доходности HYHG и VGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYHG показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у VGHY с доходностью 1.44%.
HYHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 9.78%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 6.12%
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYHG и VGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.03% | 1.46% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
Correlation
The correlation between HYHG and VGHY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYHG vs. VGHY — Ранг доходности на риск
HYHG
VGHY
Сравнение HYHG c VGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYHG | VGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYHG | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.08 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок HYHG и VGHY
Максимальная просадка HYHG за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYHG и VGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYHG | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.71% | -2.66% | -23.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.24% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -0.45% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYHG и VGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYHG | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 4.28% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.16% | 4.28% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.15% | 4.28% | +4.87% |
Сравнение комиссий HYHG и VGHY
HYHG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGHY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYHG и VGHY
Дивидендная доходность HYHG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности VGHY в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.78% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYHG and VGHY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.
HYHG has the higher dividend yield at 6.78%, compared with 3.98% for VGHY.
They also come from different issuers: ProShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for HYHG and 0.22% for VGHY.
Подберите оптимальное распределение для HYHG и VGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор