PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с IDAP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYGW с IDAP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L).

HYGW и IDAP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. IDAP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и IDAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYGW и IDAP.L

2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.33%6.19%6.99%7.31%-0.12%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		10.63%29.69%6.18%13.48%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у IDAP.L с доходностью 10.63%.

HYGW

1 день
0.18%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.90%
1 год
5.44%
3 года*
5.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDAP.L

1 день
2.28%
1 месяц
-3.26%
С начала года
10.63%
6 месяцев
18.09%
1 год
42.35%
3 года*
19.42%
5 лет*
10.04%
10 лет*
7.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGH
Часто сравнивают с IDAP.L:
IDAP.L с EWLIDAP.L с VAPX.ASIDAP.L с ASDV.LIDAP.L с DVYAIDAP.L с SEDY.LIDAP.L с VYMIIDAP.L с LCAL.L

Сравнение комиссий HYGW и IDAP.L

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IDAP.L в 0.59%.

HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Доходность на риск

HYGW vs. IDAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c IDAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGWIDAP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.73

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

3.29

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.54

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

3.84

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.49

17.35

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGW vs. IDAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа IDAP.L равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и IDAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGWIDAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.73

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.24

+0.97

Корреляция

Корреляция между HYGW и IDAP.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и IDAP.L

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.21%, что больше доходности IDAP.L в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.03%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.72%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и IDAP.L

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки IDAP.L в -69.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и IDAP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

HYGWIDAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-69.37%

+63.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.23%

-12.41%

+9.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-4.92%

+4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-11.25%

+10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

2.48%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и IDAP.L

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.69%, в то время как у iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYGWIDAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

5.96%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

9.53%

-7.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

15.50%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.76%

14.70%

-9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

16.76%

-12.00%