PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDAP.L с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDAP.L с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

IDAP.L и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDAP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDAP.L и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDAP.L и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		10.63%29.69%6.18%13.48%-1.96%3.39%-9.38%13.90%-15.23%17.00%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, IDAP.L показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции IDAP.L уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 7.48% против 10.30% соответственно.

IDAP.L

1 день
2.28%
1 месяц
-3.26%
С начала года
10.63%
6 месяцев
18.09%
1 год
42.35%
3 года*
19.42%
5 лет*
10.04%
10 лет*
7.48%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с IDAP.L:
IDAP.L с EWLIDAP.L с VAPX.ASIDAP.L с ASDV.LIDAP.L с DVYAIDAP.L с HYGWIDAP.L с SEDY.LIDAP.L с LCAL.L
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий IDAP.L и VYMI

IDAP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

IDAP.L vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDAP.L c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDAP.LVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

2.13

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.82

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

3.09

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.35

12.68

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDAP.L vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDAP.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDAP.L и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDAP.LVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.13

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.86

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.61

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.63

-0.39

Корреляция

Корреляция между IDAP.L и VYMI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDAP.L и VYMI

Дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.72%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDAP.L и VYMI

Максимальная просадка IDAP.L за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAP.L и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

IDAP.LVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-40.00%

-29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.08%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-24.05%

-1.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

-40.00%

-5.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.77%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-6.39%

-4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.70%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IDAP.L и VYMI

Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) составляет 5.96%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что IDAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDAP.LVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.40%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

9.90%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

15.90%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

14.75%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

16.89%

-0.13%