PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDAP.L с LCAL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDAP.L с LCAL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L).

IDAP.L и LCAL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDAP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. LCAL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 5 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDAP.L и LCAL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDAP.L и LCAL.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		10.63%29.69%6.18%13.48%-1.96%3.39%-9.38%13.90%-8.56%
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		3.76%33.46%11.77%6.27%-20.89%-4.95%28.01%18.69%-16.26%
Разные валюты инструментов

IDAP.L торгуется в USD, в то время как LCAL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LCAL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDAP.L показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у LCAL.L с доходностью 3.76%.

IDAP.L

1 день
2.28%
1 месяц
-3.26%
С начала года
10.63%
6 месяцев
18.09%
1 год
42.35%
3 года*
19.42%
5 лет*
10.04%
10 лет*
7.48%

LCAL.L

1 день
4.09%
1 месяц
-6.68%
С начала года
3.76%
6 месяцев
6.65%
1 год
34.69%
3 года*
16.53%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с IDAP.L:
IDAP.L с EWLIDAP.L с VAPX.ASIDAP.L с ASDV.LIDAP.L с DVYAIDAP.L с HYGWIDAP.L с SEDY.LIDAP.L с VYMI
Часто сравнивают с LCAL.L:
LCAL.L с SPYLCAL.L с AUAD.LLCAL.L с IAPD.LLCAL.L с LAUU.LLCAL.L с FRXT.LLCAL.L с CI2G.LLCAL.L с KRWL.L

Сравнение комиссий IDAP.L и LCAL.L

IDAP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LCAL.L в 0.12%.

IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

IDAP.L vs. LCAL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
LCAL.L
Ранг доходности на риск LCAL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAL.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAL.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDAP.L c LCAL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDAP.LLCAL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

1.72

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

2.29

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.32

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

2.44

+1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.35

9.26

+8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDAP.L vs. LCAL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDAP.L на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа LCAL.L равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDAP.L и LCAL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDAP.LLCAL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.72

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.18

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.28

-0.05

Корреляция

Корреляция между IDAP.L и LCAL.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDAP.L и LCAL.L

Дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как LCAL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.72%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%
LCAL.L
Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDAP.L и LCAL.L

Максимальная просадка IDAP.L за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки LCAL.L в -45.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAP.L и LCAL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IDAP.LLCAL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-33.83%

-35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.62%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-28.34%

+2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-8.58%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-12.80%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

3.38%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IDAP.L и LCAL.L

Текущая волатильность для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) составляет 5.96%, в то время как у Lyxor MSCI EM Asia UCITS ETF - Acc (LCAL.L) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что IDAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCAL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDAP.LLCAL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

8.27%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

14.23%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

20.07%

-4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

19.50%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

20.55%

-3.79%