PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDAP.L с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDAP.L с DVYA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA).

IDAP.L и DVYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDAP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. DVYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Фонд был запущен 23 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDAP.L и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDAP.L и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		10.63%29.69%6.18%13.48%-1.96%3.39%-9.38%13.90%-15.23%17.00%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		10.66%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDAP.L показывает доходность 10.63%, а DVYA немного выше – 10.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IDAP.L имеют среднегодовую доходность 7.48%, а акции DVYA немного впереди с 7.56%.

IDAP.L

1 день
2.28%
1 месяц
-3.26%
С начала года
10.63%
6 месяцев
18.09%
1 год
42.35%
3 года*
19.42%
5 лет*
10.04%
10 лет*
7.48%

DVYA

1 день
0.79%
1 месяц
-4.32%
С начала года
10.66%
6 месяцев
17.13%
1 год
42.32%
3 года*
19.61%
5 лет*
10.00%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с IDAP.L:
IDAP.L с EWLIDAP.L с VAPX.ASIDAP.L с ASDV.LIDAP.L с HYGWIDAP.L с SEDY.LIDAP.L с VYMIIDAP.L с LCAL.L
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с BBCADVYA с EPDPXDVYA с CNDVYA с DVY

Сравнение комиссий IDAP.L и DVYA

IDAP.L берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.

IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Доходность на риск

IDAP.L vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDAP.L c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDAP.LDVYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.73

2.60

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

3.22

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

3.25

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.35

16.23

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDAP.L vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDAP.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYA равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDAP.L и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDAP.LDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.30

-0.06

Корреляция

Корреляция между IDAP.L и DVYA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDAP.L и DVYA

Дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности DVYA в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS		3.72%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.44%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%

Просадки

Сравнение просадок IDAP.L и DVYA

Максимальная просадка IDAP.L за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAP.L и DVYA.

Загрузка...

Показатели просадок

IDAP.LDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.37%

-45.61%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-13.20%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.99%

-25.59%

-0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.71%

-45.61%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.92%

-5.41%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.25%

-10.16%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.68%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IDAP.L и DVYA

iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) имеют волатильность 5.96% и 5.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDAP.LDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.94%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.05%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

16.38%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

15.02%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.58%

-0.82%