Сравнение HYGI с VWO
HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while VWO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.08%/yr for VWO.
Доходность
Сравнение доходности HYGI и VWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.18%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 7.72%
- 1 год
- 17.41%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам HYGI и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.00% | 6.20% | 9.16% | 11.71% | 0.65% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 7.72% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -2.80% |
Correlation
The correlation between HYGI and VWO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between HYGI and VWO has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGI vs. VWO — Ранг доходности на риск
HYGI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VWO
Сравнение HYGI c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGI | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGI и VWO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGI | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -67.68% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.55% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.75% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGI и VWO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGI | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 17.29% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.61% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.14% | — |
Сравнение комиссий HYGI и VWO
HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGI и VWO
HYGI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGI iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF | 0.50% | 3.41% | 6.08% | 6.22% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.39% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
HYGI and VWO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.
VWO has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 0.50% for HYGI.
HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while VWO is Emerging Markets Equities. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while VWO tracks FTSE Emerging Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.08% for VWO.
Подберите оптимальное распределение для HYGI и VWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор