PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGI с HYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGI с HYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HYGI charges 0.52%/yr vs 0.49%/yr for HYG.

Доходность

Сравнение доходности HYGI и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYG

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.84%
1 год
6.51%
3 года*
8.57%
5 лет*
3.81%
10 лет*
4.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGI и HYG

2026 (YTD)2025202420232022
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.51%8.59%7.97%11.54%1.26%

Correlation

The correlation between HYGI and HYG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.85

Over the past year, the correlation between HYGI and HYG has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HYGI и HYG

Секторы
HYGI
HYG

Коммунальные услуги

99.6%
99.6%

Недвижимость

0.4%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

HYGI
99.6%
HYG
99.6%

Недвижимость

HYGI
0.4%
HYG
0.4%

Сырьевые материалы

HYGI

-

HYG

-

Коммуникационные услуги

HYGI

-

HYG

-

Потребительский циклический сектор

HYGI

-

HYG

-

Потребительский защитный сектор

HYGI

-

HYG

-

Энергетика

HYGI

-

HYG

-

Финансовые услуги

HYGI

-

HYG

-

Здравоохранение

HYGI

-

HYG

-

Промышленность

HYGI

-

HYG

-

Технологии

HYGI

-

HYG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNGHYGI с FALN
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с AGGHYG с USHYHYG с HYGHHYG с SHYG

Доходность на риск

HYGI vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGI
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGI c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYGI vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGIHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.72

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.46

—

Просадки

Сравнение просадок HYGI и HYG

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGIHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.25%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.34%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.09%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.24%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYGI и HYG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGIHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.81%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

7.53%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

8.29%

—

Сравнение комиссий HYGI и HYG

HYGI берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGI и HYG

Дивидендная доходность HYGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности HYG в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.91%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGI and HYG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

HYG has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.97% for HYGI.

HYGI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while HYG is High Yield Bonds. HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Their fees differ too: 0.52% for HYGI and 0.49% for HYG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGI и HYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор